Στοχαστικός βέλτιστος έλεγχος σε επενδυτικές στρατηγικές συνταξιοδοτικών σχημάτων

Λώλου, Παρασκευή Γ.

dc.contributor.advisor	Σεβρόγλου, Βασίλειος
dc.contributor.author	Λώλου, Παρασκευή Γ.
dc.date.accessioned	2017-05-18T08:27:08Z
dc.date.available	2017-05-18T08:27:08Z
dc.date.issued	2016-02
dc.identifier.uri	https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/9589
dc.description.abstract	Η εργασία αυτή διαπραγματεύεται διάφορα συνταξιοδοτικά σχήματα υπολογισμού των συντάξεων με τη βοήθεια στοχαστικού βέλτιστου ελέγχου. Ιδιαίτερα, δείχνουμε πως η παραπάνω θεωρία ελέγχου εφαρμόζεται σε επενδυτικές στρατηγικές πριν και μετά τη συνταξιοδότηση. Η ανάλυση των παραπάνω γίνεται μέσω μαθηματικής προσέγγισης, παρουσιάζοντας αρχικά βασική θεωρία βέβαιων ραντών πληρωμής καθώς και μη βέβαιων ραντών ζωής. Αναλύονται βασικές έννοιες μη βέβαιων ραντών, όπως ο υπολογισμός της αναλογιστικής παρούσας αξίας που αποτελεί βασικότατη έννοια στο χώρο των συνταξιοδοτικών σχημάτων. Επίσης, παρουσιάζεται η θεωρία στοχαστικών διαδικασιών καθώς και αυτή των στοχαστικών διαφορικών εξισώσεων, αφού είναι άμεσα συνυφασμένες με την τυχαιότητα των συνταξιοδοτικών καταβολών. Εξετάζεται η στοχαστική προσέγγιση στις καταβολές συντάξεων και μελετάται η στοχαστική βέλτιστη πολιτική πριν και μετά τη συνταξιοδότηση. Τέλος, παρουσιάζονται συγκεκριμένα συνταξιοδοτικά σχήματα και αναλύονται μέσω παραδειγμάτων.	el
dc.format.extent	81	el
dc.language.iso	el	el
dc.publisher	Πανεπιστήμιο Πειραιώς	el
dc.rights	Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές	*
dc.rights.uri	http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/	*
dc.title	Στοχαστικός βέλτιστος έλεγχος σε επενδυτικές στρατηγικές συνταξιοδοτικών σχημάτων	el
dc.title.alternative	An optimal policy of a pension fund using stochastic optimal control of annuity contracts	el
dc.type	Master Thesis	el
dc.contributor.department	Σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής. Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης	el
dc.description.abstractEN	This dissertation is about various plans of pension calculation by the use of stochastic optimal control. Specifically, we demonstrate how the above theory of control is applied in investment strategies before and after retirement. The analysis of these issues is carried out via mathematical approach, after firstly introducing the basic theories of certain payment annuities and random life annuities. Basic principles of random annuities are described, as the calculation of the actuarial present value which is one of the most important measures for a pension plan. Moreover, the theory of stochastic processes is presented together with the stochastic differential equations, since those theories are directly connected with the randomness of pension payments. The stochastic approach in the annuity payments is examined, as well as the stochastic best practice before and after retirement. Finally, the most widely used pension schemes are described and some useful examples of them are given.	el
dc.contributor.master	Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου	el
dc.subject.keyword	Συντάξεις	el
dc.subject.keyword	Συνταξιοδότηση	el
dc.subject.keyword	Στοχαστικά μοντέλα	el
dc.subject.keyword	Ράντες πληρωμών	el
dc.subject.keyword	Ράντες ζωής	el
dc.subject.keyword	Συνταξιοδοτικά σχήματα	el
dc.subject.keyword	Στοχαστικός έλεγχος	el

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Name:: Lolou_Paraskevi.pdf
Μέγεθος:: 1.874Mb
Τύπος:: PDF
Description:: Μεταπτυχιακή διατριβή

Προβολή/Άνοιγμα

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης
Department of Statistics & Insurance Science

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές

Εκτός από όπου διευκρινίζεται διαφορετικά, το τεκμήριο διανέμεται με την ακόλουθη άδεια:
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές