Εμφάνιση απλής εγγραφής

Διερεύνηση της αλληλεπίδρασης μεταξύ των αγορών αξιών και παραγωγών

dc.contributor.advisorΓκλεζάκος, Μιχαήλ
dc.contributor.authorΧουλιάρας, Βασίλειος
dc.date.accessioned2017-01-27T07:08:22Z
dc.date.available2017-01-27T07:08:22Z
dc.date.issued2015-04
dc.identifier.urihttps://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/9377
dc.description.abstractΗ εργασία αυτή διερευνά την αλληλεπίδραση των Αγορών Αξιών με τις Αγορές Παραγώγων, χρησιμοποιώντας σύγχρονες οικονομετρικές μεθόδους ανάλυσης χρονολογικών σειρών. Συγκεκριμένα, κάνοντας χρήση των αυτοπαλίνδρομων διανυσματικών υποδειγμάτων (VAR models) και της μεθόδου συνολοκλήρωσης όπως αυτή αναπτύχθηκε τόσο από τους Engle-Granger όσο και από τους Johansen-Juselious, επιχειρείται η ανακάλυψη των αιτιωδών σχέσεων μεταξύ των Κεφαλαιαγορών. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν υποδεικνύουν ένα σημαντικό βαθμό αλληλεξαρτήσεων μεταξύ των εξεταζομένων αγορών, γεγονός που περιορίζει τα πιθανά οφέλη από μια διεθνή διαφοροποίηση χαρτοφυλακίου. Επίσης, η έρευνα έδειξε ότι η Ελληνική Κεφαλαιαγορά (Αξιών και Παραγώγων) επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από τις κινήσεις των αγορών των ΗΠΑ, της Αγγλίας και της Γερμανίας. Ακόμη, επισημαίνεται η κυριαρχία της Αμερικανικής αγοράς σε παγκόσμιο επίπεδο ως πηγή πληροφόρησης και μεταβλητότητας, ενώ σε Ευρωπαϊκό επίπεδο τα στοιχεία συνηγορούν υπέρ της κυριαρχίας της Αγγλικής αγοράς. Τέλος, η ανάλυση των αιφνίδιων αντιδράσεων (impulse responses) των χρηματιστηριακών αγορών σε εξελίξεις κάποιας άλλης αγοράς, υποστηρίζει την υπόθεση της αποτελεσματικότητας των αγορών, αφού οι αντιδράσεις σε ένα σοκ (shock) ολοκληρώνονται το πολύ σε μια ημέρες, μη επιτρέποντας την επίτευξη υπερκανονικών αποδόσεων.el
dc.format.extent230el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πειραιώςel
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.titleΔιερεύνηση της αλληλεπίδρασης μεταξύ των αγορών αξιών και παραγωγώνel
dc.title.alternativeAnalysis of interdependence between stock and derivatives marketsel
dc.typeMaster Thesisel
dc.contributor.departmentΣχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής. Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμηςel
dc.contributor.masterΑναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνουel
dc.subject.keywordΧρηματιστηριακές συναλλαγέςel
dc.subject.keywordΠαράγωγα (Χρηματοοικονομική)el
dc.subject.keywordΧρηματιστήρια αξιώνel
dc.subject.keywordΧρηματιστήριο παραγώγωνel
dc.subject.keywordΚεφαλαιαγοράel
dc.subject.keywordΕπενδύσειςel
dc.subject.keywordVAR modelsel


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Thumbnail

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές
Εκτός από όπου διευκρινίζεται διαφορετικά, το τεκμήριο διανέμεται με την ακόλουθη άδεια:
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Επικοινωνήστε μαζί μας
Στείλτε μας τα σχόλιά σας
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»