Testing for contagion among financial markets

Κυνηγάκης, Ιάσονας

dc.contributor.advisor	Χρίστου, Χριστίνα
dc.contributor.author	Κυνηγάκης, Ιάσονας
dc.date.accessioned	2016-12-09T07:34:21Z
dc.date.available	2016-12-09T07:34:21Z
dc.date.issued	2015-02
dc.identifier.uri	https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/9275
dc.format.extent	63	el
dc.language.iso	en	el
dc.publisher	Πανεπιστήμιο Πειραιώς	el
dc.rights	Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές	*
dc.rights.uri	http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/	*
dc.title	Testing for contagion among financial markets	el
dc.type	Master Thesis	el
dc.contributor.department	Σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής. Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής	el
dc.description.abstractEN	This study investigates whether contagion occurred during the global financial crisis among EU and US financial markets. The methodology used to test for contagion is the Forbes and Rigobon cross-correlation test, the Li and Zhu non-parametric test, the Fry et al. coskewness test and the Hsiao cokurtosis and covolatility tests. These tests are applied to a set of bank sector CDS, insurance sector CDS, sovereign bond, equity and volatility indices for the time period from 2004 to 2012. The findings indicate significant evidence of contagion especially through the channels of higher order moments.	el
dc.contributor.master	Χρηματοοικονομική και Τραπεζική με κατεύθυνση στην Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική	el
dc.subject.keyword	Cokurtosis	el
dc.subject.keyword	Correlation	el
dc.subject.keyword	Coskewness	el
dc.subject.keyword	Covolatility	el
dc.subject.keyword	Financial contagion	el
dc.subject.keyword	Financial crisis	el

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Name:: Kynigakis_Iasonas.pdf
Μέγεθος:: 1.022Mb
Τύπος:: PDF
Description:: Μεταπτυχιακή διατριβή

Προβολή/Άνοιγμα

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής
Department of Banking & Financial Management

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές

Εκτός από όπου διευκρινίζεται διαφορετικά, το τεκμήριο διανέμεται με την ακόλουθη άδεια:
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές