Ιδιότητες της από κοινού κατανομής του χρόνου χρεοκοπίας, του πλεονάσματος ακριβώς πριν τη χρεοκοπία και του ελλείμματος κατά τη χρεοκοπία
| dc.contributor.author | Μετζάκη, Αικατερίνη Β. | |
| dc.date.accessioned | 2016-07-19T08:22:39Z | |
| dc.date.available | 2016-07-19T08:22:39Z | |
| dc.date.issued | 2015-05 | |
| dc.identifier.uri | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/8974 | |
| dc.description.abstract | Στην παρούσα Διπλωματική Εργασία, μελετάμε την από κοινού κατανομή του χρόνου χρεο- κοπίας, του πλεονάσματος ακριβώς πριν τη χρεοκοπία και του ελλείμματος τη στιγμή της χρε- οκοπίας. Σκοπός μας είναι να δώσουμε ακριβείς εκφράσεις των σ.π.π. των τ.μ. και στα δύο μοντέλα της θεωρίας κινδύνων, το κλασικό και το ανανεωτικό. Συγκεκριμένα, θα εξετάσουμε την από κοινού σ.π.π. του πλεονάσματος πριν τη χρεοκοπία και του ελλείμματος κατά τη χρεοκοπία για θετικό ανατοκισμό για το κλασικό μοντέλο, καθώς και για το ανανεωτικό σε μία πιο γενική μορφή, όταν οι ενδιάμεσοι χρόνοι και οι αποζημιώσεις ακολουθούν phase - type κατανομές. Επίσης θα ασχοληθούμε με τη μελέτη του ανανεωτικού, όταν δεν έχουμε θετική ένταση ανατοκισμού, για ειδικές περιπτώσεις, όταν οι ενδιάμεσοι χρόνοι ακολουθούν Erlang (2,2) κατανομή, γενικευμένη Erlang αλλά και phase - type (2). Σε κάθε περίπτωση, εφαρμόζουμε παραδείγματα, για την κατανόηση της μεθοδολογίας υπο- λογισμού των σ.π.π. που μας ενδιαφέρουν, για να επισημάνουμε παρατηρήσεις ως προς την συνέχεια των συναρτήσεων, καθώς επίσης για τη σύγκριση των μοντέλων της θεωρίας κινδύ- νων. | el |
| dc.format.extent | 129 | el |
| dc.language.iso | el | el |
| dc.publisher | Πανεπιστήμιο Πειραιώς | el |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Ασφαλιστικά μαθηματικά | el |
| dc.subject | Κίνδυνος (Ασφάλεια) -- Μαθηματικά μοντέλα | el |
| dc.title | Ιδιότητες της από κοινού κατανομής του χρόνου χρεοκοπίας, του πλεονάσματος ακριβώς πριν τη χρεοκοπία και του ελλείμματος κατά τη χρεοκοπία | el |
| dc.title.alternative | Some properties of the joint distribution of the time of ruin, the surplus immediately before ruin, and the deficit at ruin | el |
| dc.type | Master Thesis | el |
| dc.contributor.department | Σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής. Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης | el |
| dc.description.abstractEN | In the present Dissertation, we study the joint distribution of the time of ruin, the surplus before ruin and the deficit at ruin. The object of view is to give explicit formulas of the density functions of the random variables in both, classical and renewal, models of ruin theory. In particular, we are going to examine the joint distribution of the surplus before ruin and the deficit at ruin for positive force of interest, for the classical model, moreover for the renewal, in a more general form, while the distribution of interclaim times and claims are phase - type. Also, we are going to be involved in the study of the renewal model, when there is zero forse of interest, in explicitly occasions, while the distribution of interclaim times, is Erlang (2,2), generilised Erlang and also phase- type (2). In each case, we give examples, to illustrate the derivation of the functions we are interested in, to highlight important comments on the continuation of the functions, as well as to compare the two models of ruin theory. | el |
| dc.contributor.master | Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου | el |
| dc.subject.keyword | Χρεοκοπία | el |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο
Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές
-
Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης
Department of Statistics & Insurance Science
Εκτός από όπου διευκρινίζεται διαφορετικά, το τεκμήριο διανέμεται με την ακόλουθη άδεια:
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές