Εμφάνιση απλής εγγραφής

Υπολογισμός του Value-at-Risk με την χρήση γενικευμένων αυτοπαλίνδρομων υπό συνθήκη ετεροσκεδαστικότητας υποδειγμάτων στον ευρωπαϊκό τραπεζικό κλάδο

dc.contributor.advisorΑγιακλόγλου, Χρήστος
dc.contributor.authorΜαρκάκης, Μάριος
dc.date.accessioned2016-07-18T06:36:05Z
dc.date.available2016-07-18T06:36:05Z
dc.date.issued2015-11
dc.identifier.urihttps://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/8963
dc.description.abstractΣτην εργασία αυτή αναπτύχθηκαν οι έννοιες του Τραπεζικού συστήματος και του κινδύνου καθώς και ο υπολογισμός του με την μεθοδό Value at Risk (VAR).Με την μέθοδο αυτη, υπολογίζεται ένας αριθμός, ο οποίος εκφράζει την μέγιστη αναμενόμενη απώλεια για δεδομένο επίπεδο εμπιστοσύνης και για δεδομένη χρονική περίοδο. Συγκεκριμένα, το VAR υπολογίζεται συνδιάζοντας ανάλυση χρονοσειρών (ARIMA) και αυτοπαλίνδρομα υπο συνθήκη ετεροσκεδαστικότητας υποδειγματα (GARCH). Τέλος, γίνεται εφαρμογή της παραπάνω μεθόδου στις αποδόσεις των μετοχών συγκεκριμένων Ευρωπαικών Τραπεζών με απώτερο σκοπό την σύγκριση των αποτελεσμάτων, προκειμένου να εντοπιστούν διαφοροποιήσεις που οφείλονται στα διαφορετικά οικονομικά μεγέθη των χωρών στις οποιες βρίσκονται οι υπο μελέτη τράπεζες.el
dc.format.extent121el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πειραιώςel
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectΤραπεζικός χώροςel
dc.subjectΜετοχικές αποδόσειςel
dc.subjectΤραπεζική οικονομικήel
dc.subjectValue at Riskel
dc.subjectΔιαχείριση κινδύνουel
dc.titleΥπολογισμός του Value-at-Risk με την χρήση γενικευμένων αυτοπαλίνδρομων υπό συνθήκη ετεροσκεδαστικότητας υποδειγμάτων στον ευρωπαϊκό τραπεζικό κλάδοel
dc.title.alternativeEstimation of Value at Risk using generalized autoregressive conditional heteroskedastic models in european banking sectorel
dc.typeMaster Thesisel
dc.contributor.departmentΣχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής. Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμηςel
dc.description.abstractENΤhis thesis presents the concepts of the Banking System , the Risk and its calculation using the Value At Risk methodology (VAR). This method calculates a number that expresses the maximum expected loss for a given confidence level and given horizon. Specifically, the VAR is calculated by combining time series analysis (ARIMA) and generalized autoregressive conditional heteroskedasticity models (GARCH). This method is applied to the equity returns of specific European banks trying spoting variations in results, variations due to different economic sizes of the economies in which the under study banks are located.el
dc.contributor.masterΕφαρμοσμένη Στατιστικήel
dc.subject.keywordΜετοχέςel


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Thumbnail

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές
Εκτός από όπου διευκρινίζεται διαφορετικά, το τεκμήριο διανέμεται με την ακόλουθη άδεια:
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Επικοινωνήστε μαζί μας
Στείλτε μας τα σχόλιά σας
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»