Στοχαστικά μοντέλα για την περιγραφή της κατανομής των εισοδημάτων και άλλων οικονομικών και αναλογιστικών δεδομένων
| dc.contributor.advisor | Κούτρας, Μάρκος | |
| dc.contributor.author | Καλκούνου, Μαρία | |
| dc.date.accessioned | 2016-06-29T15:00:15Z | |
| dc.date.available | 2016-06-29T15:00:15Z | |
| dc.date.issued | 2015-09 | |
| dc.identifier.uri | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/8884 | |
| dc.description.abstract | Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να δείξει ποια ή ποιες κατανομές είναι οι καλύτερες για την περιγραφή οικονομικών και αναλογιστικών μεγεθών όπως ο πλούτος, το εισόδημα, τα οικονομικά μεγέθη και οι ασφαλιστικές ζημιές. Για τον λόγο αυτό αναλύουμε κάποιες από τις πιο σημαντικές κατανομές την pareto, την λογαριθμοκανονική, την γάμμα, την βήτα και την dagum. Αναλύουμε τα χαρακτηριστικά της καθεμιάς και βρίσκουμε τους εκτιμητές τους με την μέθοδο της μέγιστης πιθανοφάνειας, την μέθοδο των ροπών και των ποσοστημοριών. Επίσης αναφέρουμε για κάθε κατανομή τα πεδία εφαρμογών της όπως είναι σε δεδομένα εισοδήματος, πλούτου, σε μεγέθη επιχειρήσεων και ασφαλιστικές ζημιές. Τέλος χρησιμοποιούμε δεδομένα ζημιών μιας ασφαλιστικής εταιρείας και εφαρμόζοντας την κάθε κατανομή στα δεδομένα αυτά βρίσκουμε ποια κάνει την καλύτερη προσαρμογή και μας δίνει αξιόπιστα αποτελέσματα. | el |
| dc.format.extent | 93 | el |
| dc.language.iso | el | el |
| dc.publisher | Πανεπιστήμιο Πειραιώς | el |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Εισόδημα | el |
| dc.title | Στοχαστικά μοντέλα για την περιγραφή της κατανομής των εισοδημάτων και άλλων οικονομικών και αναλογιστικών δεδομένων | el |
| dc.title.alternative | Stochastic models for the description of financial and actuarial data | el |
| dc.type | Master Thesis | el |
| dc.contributor.department | Σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής. Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης | el |
| dc.description.abstractEN | The purpose of this study is to show which distributions are the best for describing financial and actuarial sizes such as wealth, income, financials and insurance losses. For this reason, we analyze some of the most important distribution, the Pareto, the Lognormal, the Gamma, Beta and Dagum. We analyze the characteristics of each one and we find the estimators with the method of maximum likelihood, method of moments and the method of percentiles. Also we mention any distribution fields of applications such as data on income, wealth, in business fundamentals and insurance losses. Finally we use data loss from an insurance company and applying any allocation to these data we find what makes the best fit and gives reliable results. | el |
| dc.contributor.master | Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου | el |
| dc.subject.keyword | Στοχαστικά μοντέλα | el |
| dc.subject.keyword | Κατανομή εισοδημάτων | el |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο
Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές
-
Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης
Department of Statistics & Insurance Science
Εκτός από όπου διευκρινίζεται διαφορετικά, το τεκμήριο διανέμεται με την ακόλουθη άδεια:
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές