Το θεμελιώδες θεώρημα αποτίμησης περιουσιακών στοιχείων

Γάκας, Γεώργιος

dc.contributor.advisor	Μαχαιράς, Νικόλαος
dc.contributor.author	Γάκας, Γεώργιος
dc.date.accessioned	2016-04-20T14:11:25Z
dc.date.available	2016-04-20T14:11:25Z
dc.date.issued	2015
dc.identifier.uri	https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/8727
dc.description.abstract	Στην παρούσα Διπλωματική Εργασία μελετάται τo Θεμελιώδες Θεώρημα Απο- τίμησης Περιουσιακών Στοιχείων που αποτελεί τη βάση της σύγχρονης τιμολό- γησης χρεογράφων και παράγωγων χρηματοοικονομικών προϊόντων. Το πρώτο Θεμελιώδες Θεώρημα Αποτίμησης Περιουσιακών Στοιχείων που αποδείχθηκε το 1981, θεμελιώνει την ισοδυναμία μεταξύ της απουσίας ευκαιριών κερδοσκοπίας no arbitrage και της ύπαρξης ισοδύναμων martingale μέτρων κάτω από κατάλλη- λες συνθήκες. Παρουσιάζεται μία λεπτομερής επισκόπηση των γενικεύσεων του παραπάνω αποτελέσματος μέχρι το 1994, όπου η έννοια του no arbitrage αντι- καθίσταται από τις γενικότερες έννοιες μη δωρεάν γέυμα και μη δωρεάν γεύμα με εξαφανιζόμενο κίνδυνο.	el
dc.format.extent	169	el
dc.language.iso	el	el
dc.publisher	Πανεπιστήμιο Πειραιώς	el
dc.rights	Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές	*
dc.rights.uri	http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/	*
dc.subject	Τιμολόγηση	el
dc.subject	Χρεόγραφα	el
dc.subject	Παράγωγα (Χρηματοοικονομική)	el
dc.title	Το θεμελιώδες θεώρημα αποτίμησης περιουσιακών στοιχείων	el
dc.type	Master Thesis	el
dc.contributor.department	Σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής. Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης	el
dc.description.abstractEN	In this thesis, we focus on the study of the Fundamental Theorem of Asset Pricing, which is the basis of the nowadays pricing of financial instruments and derivatives. The first Fundamental Theorem of Asset Pricing proved in 1981, establishes the equivalence between the absence of opportunities of arbitrage and the existence of equivalent martingale measures, under some specific conditions. We present a detailed overview of the generalizations of the Theorem until 1994, where the notion of no arbitrage is replaced by the more general no free lunch and no free lunch with vanishing risk.	el
dc.contributor.master	Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου	el
dc.subject.keyword	Arbitrage	el

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Name:: Gakas_Georgios.pdf
Μέγεθος:: 674.5Kb
Τύπος:: PDF
Description:: Μεταπτυχιακή διατριβή

Προβολή/Άνοιγμα

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης
Department of Statistics & Insurance Science

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές

Εκτός από όπου διευκρινίζεται διαφορετικά, το τεκμήριο διανέμεται με την ακόλουθη άδεια:
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές