Τιμολόγηση συμβολαίων μέσω arbitrage & το θεώρημα του Arbitrage
| dc.contributor.advisor | Σεβρόγλου, Βασίλειος | |
| dc.contributor.author | Βελέντζα, Ειρήνη Α. | |
| dc.date.accessioned | 2016-04-01T10:02:49Z | |
| dc.date.available | 2016-04-01T10:02:49Z | |
| dc.date.issued | 2015-06 | |
| dc.identifier.uri | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/8668 | |
| dc.description.abstract | Στην εργασία αυτή θα μελετήσουμε την τιμολόγηση δικαιωμάτων προαίρεσης μέσω της έννοιας του arbitrage (βέβαιο κέρδος). Θα τοποθετήσουμε το θεωρητικό πλαίσιο και βασικές έννοιες για τα χρηματοοικονομικά παράγωγα και θα δώσουμε το απαραίτητο μαθηματικό υπόβαθρο για την κατανόηση της έννοιας του arbitrage. Θα μελετήσουμε και θα αποδείξουμε το θεώρημα του arbitrage, καθώς επίσης και εφαρμογές του στο μοντέλο Black-Scholes αλλά και σε άλλα χρηματοοικονομικά μοντέλα τιμολόγησης. Τέλος, δείχνουμε πως αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να καθορίσει μοναδικές τιμές δικαιωμάτων προαίρεσης υπό συνθήκες απουσίας arbitrage σε διάφορες περιπτώσεις, όπως αυτό του διωνυμικού μοντέλου μίας ή πολλών χρονικών περιόδων. | el |
| dc.format.extent | 135 | el |
| dc.language.iso | el | el |
| dc.publisher | Πανεπιστήμιο Πειραιώς | el |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Κέρδος | el |
| dc.subject | Χρηματοοικονομικά παράγωγα | el |
| dc.title | Τιμολόγηση συμβολαίων μέσω arbitrage & το θεώρημα του Arbitrage | el |
| dc.title.alternative | Option pricing via arbitrage & the theorem of Arbitrage | el |
| dc.type | Master Thesis | el |
| dc.contributor.department | Σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής. Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής | el |
| dc.description.abstractEN | In this paper, we are going to study the option pricing via Arbitrage. We will set the essentially fundamental theoretical part and basic concepts for the financial derivatives and we will mention the needed mathematical background for the understanding of the meaning of arbitrage. We will present and prove the theorem of Arbitrage as well as its implementations in the Black & Scholes model along with other pricing models. We will demonstrate the way that this theorem can be used to determine the unique option prices under the absence of arbitrage in different circumstances, as the binomial model for one-period or multi-period. | el |
| dc.contributor.master | Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου | el |
| dc.subject.keyword | Βέβαιο κέρδος | el |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο
Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές
-
Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής
Department of Banking & Financial Management
Εκτός από όπου διευκρινίζεται διαφορετικά, το τεκμήριο διανέμεται με την ακόλουθη άδεια:
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές