Show simple item record

Τιμολόγηση συμβολαίων μέσω arbitrage & το θεώρημα του Arbitrage

dc.contributor.advisorΣεβρόγλου, Βασίλειος
dc.contributor.authorΒελέντζα, Ειρήνη Α.
dc.description.abstractΣτην εργασία αυτή θα μελετήσουμε την τιμολόγηση δικαιωμάτων προαίρεσης μέσω της έννοιας του arbitrage (βέβαιο κέρδος). Θα τοποθετήσουμε το θεωρητικό πλαίσιο και βασικές έννοιες για τα χρηματοοικονομικά παράγωγα και θα δώσουμε το απαραίτητο μαθηματικό υπόβαθρο για την κατανόηση της έννοιας του arbitrage. Θα μελετήσουμε και θα αποδείξουμε το θεώρημα του arbitrage, καθώς επίσης και εφαρμογές του στο μοντέλο Black-Scholes αλλά και σε άλλα χρηματοοικονομικά μοντέλα τιμολόγησης. Τέλος, δείχνουμε πως αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να καθορίσει μοναδικές τιμές δικαιωμάτων προαίρεσης υπό συνθήκες απουσίας arbitrage σε διάφορες περιπτώσεις, όπως αυτό του διωνυμικού μοντέλου μίας ή πολλών χρονικών περιόδων.el
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πειραιώςel
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές*
dc.subjectΧρηματοοικονομικά παράγωγαel
dc.titleΤιμολόγηση συμβολαίων μέσω arbitrage & το θεώρημα του Arbitrageel
dc.title.alternativeOption pricing via arbitrage & the theorem of Arbitrageel
dc.typeMaster Thesisel
dc.contributor.departmentΣχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής. Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικήςel
dc.description.abstractENIn this paper, we are going to study the option pricing via Arbitrage. We will set the essentially fundamental theoretical part and basic concepts for the financial derivatives and we will mention the needed mathematical background for the understanding of the meaning of arbitrage. We will present and prove the theorem of Arbitrage as well as its implementations in the Black & Scholes model along with other pricing models. We will demonstrate the way that this theorem can be used to determine the unique option prices under the absence of arbitrage in different circumstances, as the binomial model for one-period or multi-period.el
dc.contributor.masterΑναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνουel
dc.subject.keywordΒέβαιο κέρδοςel

Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»