Show simple item record

Πολυμεταβλητή θεωρία ακραίων τιμών και η εφαρμογή της στη μέτρηση του λειτουργικού και αγοραίου κινδύνου

dc.contributor.advisorΠανοπούλου, Αικατερίνη
dc.contributor.authorΓεωργούλιας, Ελευθέριος
dc.date.accessioned2016-03-02T10:10:01Z
dc.date.available2016-03-02T10:10:01Z
dc.date.issued2013-06
dc.identifier.urihttp://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/8555
dc.description.abstractΣτην εργασία αυτή αναλύουμε την μονομεταβλητή και την πολυμεταβλητή θεωρία ακραίων τιμών, με την σύνδεσή τους να επιτυγχάνεται μέσω των copulas. Εν συνεχεία, υπολογίζουμε τις 95% και 99% αξίες σε κίνδυνο, για τον κίνδυνο αγοράς, με βάση την θεωρία ακραίων τιμών, για κάθε σειρά ξεχωριστά αλλά και σε επίπεδο χαρτοφυλακίου, και τις συγκρίνουμε με πιο κλασσικά οικονομετρικά μοντέλα. Τέλος, δημιουργούμε μεγάλες λειτουργικές ζημίες με βάση τις ζημιοκατανομές που χρησιμοποιούν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και υπολογίζουμε τις ενδεχόμενες απώλειες, τόσο με πιθανότητα 95% όσο με 99%, με την t copula να μοντελοποιεί την σχέση συσχέτισης των μεταβλητών.el
dc.format.extent129el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πειραιώςel
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.titleΠολυμεταβλητή θεωρία ακραίων τιμών και η εφαρμογή της στη μέτρηση του λειτουργικού και αγοραίου κινδύνουel
dc.title.alternativeMultivariate extreme value theory : an application to operational and market risk measurementel
dc.typeMaster Thesisel
dc.contributor.departmentΣχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής. Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμηςel
dc.description.abstractENIn this paper, we focus on the univariate and multivariate extreme value theory (EVT) employing copulas. We calculate the 95% and 99% VaR, based on EVT, for the market risk, both at individual and portfolio level and we compare them with those of standard econometric methods. Finally, we generate extreme operational losses, through widely used loss distributions, and we calculate the possible losses at both the 95% and 99% level, with variables’ dependence modeled via the t copula.el
dc.contributor.masterΑναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνουel
dc.subject.keywordΘεωρία ακραίων τιμώνel
dc.subject.keywordΚίνδυνοςel
dc.subject.keywordΜαύροι κύκλοιel


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»