Πολυμεταβλητή θεωρία ακραίων τιμών και η εφαρμογή της στη μέτρηση του λειτουργικού και αγοραίου κινδύνου
| dc.contributor.advisor | Πανοπούλου, Αικατερίνη | |
| dc.contributor.author | Γεωργούλιας, Ελευθέριος | |
| dc.date.accessioned | 2016-03-02T10:10:01Z | |
| dc.date.available | 2016-03-02T10:10:01Z | |
| dc.date.issued | 2013-06 | |
| dc.identifier.uri | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/8555 | |
| dc.description.abstract | Στην εργασία αυτή αναλύουμε την μονομεταβλητή και την πολυμεταβλητή θεωρία ακραίων τιμών, με την σύνδεσή τους να επιτυγχάνεται μέσω των copulas. Εν συνεχεία, υπολογίζουμε τις 95% και 99% αξίες σε κίνδυνο, για τον κίνδυνο αγοράς, με βάση την θεωρία ακραίων τιμών, για κάθε σειρά ξεχωριστά αλλά και σε επίπεδο χαρτοφυλακίου, και τις συγκρίνουμε με πιο κλασσικά οικονομετρικά μοντέλα. Τέλος, δημιουργούμε μεγάλες λειτουργικές ζημίες με βάση τις ζημιοκατανομές που χρησιμοποιούν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και υπολογίζουμε τις ενδεχόμενες απώλειες, τόσο με πιθανότητα 95% όσο με 99%, με την t copula να μοντελοποιεί την σχέση συσχέτισης των μεταβλητών. | el |
| dc.format.extent | 129 | el |
| dc.language.iso | el | el |
| dc.publisher | Πανεπιστήμιο Πειραιώς | el |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.title | Πολυμεταβλητή θεωρία ακραίων τιμών και η εφαρμογή της στη μέτρηση του λειτουργικού και αγοραίου κινδύνου | el |
| dc.title.alternative | Multivariate extreme value theory : an application to operational and market risk measurement | el |
| dc.type | Master Thesis | el |
| dc.contributor.department | Σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής. Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης | el |
| dc.description.abstractEN | In this paper, we focus on the univariate and multivariate extreme value theory (EVT) employing copulas. We calculate the 95% and 99% VaR, based on EVT, for the market risk, both at individual and portfolio level and we compare them with those of standard econometric methods. Finally, we generate extreme operational losses, through widely used loss distributions, and we calculate the possible losses at both the 95% and 99% level, with variables’ dependence modeled via the t copula. | el |
| dc.contributor.master | Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου | el |
| dc.subject.keyword | Θεωρία ακραίων τιμών | el |
| dc.subject.keyword | Κίνδυνος | el |
| dc.subject.keyword | Μαύροι κύκλοι | el |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο
Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές
-
Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης
Department of Statistics & Insurance Science
Εκτός από όπου διευκρινίζεται διαφορετικά, το τεκμήριο διανέμεται με την ακόλουθη άδεια:
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές