Causality : definitions, tests and empirical evidence

Κούκος, Άγγελος

dc.contributor.advisor	Χρίστου, Χριστίνα
dc.contributor.author	Κούκος, Άγγελος
dc.date.accessioned	2016-02-24T10:22:14Z
dc.date.available	2016-02-24T10:22:14Z
dc.date.issued	2011
dc.identifier.uri	https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/8519
dc.description.abstract	Η παρούσα εργασία έχει ως αντικείμενο την παρουσίαση διαφόρων ορισμών που έχουν κατά καιρούς προταθεί για την έννοια της αιτιότητας (Causality), με έμφαση στον κλάδο των Χρηματοοικονομικών και την Οικονομετρία, καθώς και των διαφόρων στατιστικών τεστ τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί ή χρησιμοποιούνται τα τελευταία χρόνια για τον έλεγχο ύπαρξης της. Το τελευταίο κομμάτι της εργασίας, είναι αφιερωμένο σε μια εμπειρική μελέτη ανάμεσα στη βιομηχανική παραγωγή της Γερμανίας και των ΗΠΑ και τις αποδόσεις των δεικτών DAX30 και S&P500 αντίστοιχα, προκειμένου να ελέγξουμε αν υφίσταται κάποια αιτιώδης σχέση. Συγκεκριμένα, το πρώτο κεφάλαιο ξεκινάει με μια ιστορική αναδρομή παρουσιάζοντας τους κυριότερους “εμπνευστές” της έννοιας της αιτιότητας και συνεχίζει παραθέτοντας τους ακριβείς ορισμούς που έχουν δοθεί. Στο δεύτερο κεφάλαιο πραγματεύονται οι διάφοροι στατιστικοί έλεγχοι που έχουν χρησιμοποιηθεί ή χρησιμοποιούνται τα τελευταία χρόνια, ενώ στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται η παρουσίαση της εμπειρικής μελέτης, η οποία βασίζεται στην έννοια της αιτιότητας που ανέπτυξε ο Granger.	el
dc.format.extent	67	el
dc.language.iso	el	el
dc.publisher	Πανεπιστήμιο Πειραιώς	el
dc.rights	Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές	*
dc.rights.uri	http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/	*
dc.title	Causality : definitions, tests and empirical evidence	el
dc.type	Master Thesis	el
dc.contributor.department	Σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής. Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής	el
dc.description.abstractEN	This project involves the presentation of various definitions that have been proposed for the concept of causality, with an emphasis in the field of Finance and Econometrics, and various statistical tests which have been used or used in recent years checking the existence of causal relationships. The last piece of work is devoted to an empirical study between industrial production of Germany and USA and stock indices DAX30 and S&P500 respectively, in order to check whether there is any causal relationship. Specifically, the first chapter begins with a historical overview showing the main "instigators" of the concept of causality and continues giving the precise definitions that have been given. The second section deals with the various statistical tests have been used or used in recent years, while in the third section we present the empirical study, which based on the concept of causality developed by Granger.	el
dc.contributor.master	Χρηματοοικονομική και Τραπεζική με κατεύθυνση στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση για Στελέχη	el
dc.subject.keyword	Causality	el
dc.subject.keyword	Granger causality	el
dc.subject.keyword	Long-short run causality	el
dc.subject.keyword	VAR model	el
dc.subject.keyword	Cointegration	el
dc.subject.keyword	Αιτιότητα	el
dc.subject.keyword	Συνολοκλήρωση	el

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Name:: Koukos Aggelos.pdf
Μέγεθος:: 890.7Kb
Τύπος:: PDF
Description:: Μεταπτυχιακή διατριβή

Προβολή/Άνοιγμα

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής
Department of Banking & Financial Management

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές

Εκτός από όπου διευκρινίζεται διαφορετικά, το τεκμήριο διανέμεται με την ακόλουθη άδεια:
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές