Τεχνικές Value – at – Risk για αποδόσεις μετοχών
| dc.contributor.advisor | Εγγλέζος, Νικόλαος | |
| dc.contributor.author | Τσελίκης, Παναγιώτης | |
| dc.date.accessioned | 2016-02-16T12:06:50Z | |
| dc.date.available | 2016-02-16T12:06:50Z | |
| dc.date.issued | 2014-02 | |
| dc.identifier.uri | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/8458 | |
| dc.description.abstract | Στην παρούσα Διπλωματική διατριβή παρουσιάζονται και εφαρμόζονται ένα πλήθος διαφορετικών τεχνικών για την εκτίμηση του μέτρου κινδύνου Value – at – Risk (VaR) στις αποδόσεις του αμερικάνικου δείκτη S&P 500. Η εφαρμογή λαμβάνει χώρα σε δύο διαφορετικές περιόδους, προ και εν μέσω της χρηματοπιστωτικής κρίσης. Αρχικά, γίνεται μία εκτενής αναφορά στην χρησιμότητα του εν λόγω εργαλείου διαχείρισης κινδύνου, αλλά και στην υποχρεωτική εφαρμογή του από την Επιτροπή της Βασιλείας. Στη συνέχεια παρουσιάζεται το θεωρητικό υπόβαθρο των επιμέρους τεχνικών εκτίμησης του VaR, καθώς επίσης και κάποια παραδείγματα. Επίσης, προτείνεται και ένας τρόπος αξιολόγησης της εκάστοτε τεχνικής με την χρήση στατιστικών μέσων. Τέλος, γίνεται η εφαρμογή των επιμέρους τεχνικών στον δείκτη ενδιαφέροντος και παρατίθενται τα σχετικά συμπεράσματα. | el |
| dc.format.extent | 85 | el |
| dc.language.iso | el | el |
| dc.publisher | Πανεπιστήμιο Πειραιώς | el |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Μετοχικές αποδόσεις | el |
| dc.title | Τεχνικές Value – at – Risk για αποδόσεις μετοχών | el |
| dc.type | Master Thesis | el |
| dc.contributor.department | Σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής. Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής | el |
| dc.description.abstractEN | In this thesis a variety of Value – at – Risk (VaR) techniques is demonstrated and implemented on the returns of American Index S&P 500. These techniques will be applied to two different periods; that is, prior to and during the financial crisis. Firstly, there is a detailed reference to the significance of VaR in Risk Management, as well as to its mandatory implementation according to the directives of Basle Committee. Furthermore, the theoretical background of every technique is presented and a statistical tool for their evaluation is proposed. Finally, several empirical results of these applied techniques and several conclusions derived from their application are presented. | el |
| dc.contributor.master | Χρηματοοικονομική και Τραπεζική με κατεύθυνση στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση για Στελέχη | el |
| dc.subject.keyword | Value – at – Risk (VaR) | el |
| dc.subject.keyword | Αποδόσεις | el |
| dc.subject.keyword | Kατανομή | el |
| dc.subject.keyword | GARCH | el |
| dc.subject.keyword | EWMA | el |
| dc.subject.keyword | Tail Index Estimator | el |
| dc.subject.keyword | Historical simulation | el |
| dc.subject.keyword | Monte Carlo simulation | el |
| dc.subject.keyword | Backtesting | el |
| dc.subject.keyword | Likelihood Ratio test | el |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο
Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές
-
Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής
Department of Banking & Financial Management
Εκτός από όπου διευκρινίζεται διαφορετικά, το τεκμήριο διανέμεται με την ακόλουθη άδεια:
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές