Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisorΒρόντος, Σπυρίδων
dc.contributor.authorΣκορδά, Χριστίνα
dc.date.accessioned2016-02-12T09:38:18Z
dc.date.available2016-02-12T09:38:18Z
dc.date.issued2013-04
dc.identifier.urihttps://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/8427
dc.description.abstractΣτην παρούσα εργασία μελετούνται μέθοδοι μέτρησης της φερεγγυότητας των ασφαλιστικών οργανισμών με χρήση συναρτήσεων σύζευξης. Παρουσιάζονται και περιγράφονται αναλυτικά οι συναρτήσεις σύζευξης και ο τρόπος σύνδεσής τους με τους υπολογισμούς των απαιτούμενων κεφαλαίων και των δεικτών φερεγγυότητας των ασφαλιστικών οργανισμών. Ιδιαίτερα βαρύνουσας σημασίας δείκτες κινδύνων στη μοντελοποίηση και αποτίμηση των κινδύνων, γνωστοί και ως μέτρα κινδύνου είναι η Αξία σε Κίνδυνο (Value at Risk - VaR), η Tail-Value at Risk – TVaR και η Υπό Συνθήκη Αξία σε Κίνδυνο (Conditional Tail Expectation – CTE). Ειδικότερα, η παρούσα εργασία εστιάζει στον υπολογισμό του TVaR και του Οικονομικού Κεφαλαίου TVaR για δύο κινδύνους που συνδέονται μέσω μιας συνάρτησης σύζευξης FGM (Farlie–Gumbel–Morgenstern). Για να καταστεί ξεκάθαρη η δυνατότητα πρακτικής εφαρμογής των συναρτήσεων σύζευξης στο πλαίσιο υλοποίησης της Οδηγίας Solvency II, έχει σχεδιαστεί και υλοποιηθεί πιλοτική αριθμητική εφαρμογή η οποία, μέσω της υλοποίησης σχετικού μαθηματικού μοντέλου, καταδεικνύει τον τρόπο εφαρμογής και χρήσης των συζεύξεων και των μέτρων κινδύνου για των υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων και των δεικτών φερεγγυότητας των ασφαλιστικών οργανισμών. Το μοντέλο που έχει προταθεί και υλοποιηθεί είναι απλό, εύκολα υλοποιήσιμο και ταυτόχρονα ελκυστικό από πλευράς ρεαλιστικότητας αποτελεσμάτων δεδομένου ότι αξιοποιεί τις δυνατότητες χρήσης έτοιμων συναρτήσεων και γραφικής απεικόνισης που προσφέρει το πακέτο Mathematica και στηρίζεται στην FGM ως συνάρτησης σύζευξης, επιτυγχάνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο υπολογισμούς «κλειστού τύπου» και στη χρήση προσεγγιστικών μεθόδων οι οποίες καθιστούν συνθετότερη και περισσότερο πολύπλοκη την εφαρμογή.el
dc.format.extent100el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πειραιώςel
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectΦερεγγυότηταel
dc.subjectΑσφαλιστήρια -- Συμβόλαιαel
dc.subjectΑσφαλιστικά μαθηματικάel
dc.subjectΑσφαλιστικές εταιρείεςel
dc.titleΜέτρηση της φερεγγυότητας των ασφαλιστικών εταιρειών με τη χρήση συναρτήσεων σύζευξηςel
dc.typeMaster Thesisel
dc.contributor.departmentΣχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής. Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμηςel
dc.description.abstractENIn this study, methods of solvency measurement for insurance companies using copula functions, are presented and analyzed. Particularly, the coupling functions and the way they are connected to the calculations of the required capital and solvency ratios of insurance organizations are studied in detail. A number of very important risk indicators in the process of risk modelling and assessment, also known as risk measures are Value at Risk (VaR), Tail-Value at Risk (T-VaR) and Conditional Tail Expectation (CTE). Specifically, this study focuses on the calculation of TVaR and TVaR-based Economic Capital TVaR using two exponentially distributed risks linked with the well known FGM copula function. To make more clear the feasibility and effectiveness of such models in the framework of Solvency II directive, a pilot application has been developed which shows how copulas and risk measures for the calculation of solvency capital requirements can be implemented. The proposed model is simple, easily implementable and attractive in terms of implementation feasibility and obtained results. The reason is that it uses the capabilities offered by the Mathematica package and is based on the FGM copula, which can be calculated analytically and by approximation methods, which lead to a more complex implementation.el
dc.contributor.masterΑναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνουel
dc.subject.keywordΦερεγγυότητα IIel
dc.subject.keywordΜέτρα κινδύνουel
dc.subject.keywordΣυναρτήσεις σύζευξηςel
dc.subject.keywordTVaRel
dc.subject.keywordSolvency IIel
dc.subject.keywordRisk measuresel
dc.subject.keywordCopulasel


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Thumbnail

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές
Εκτός από όπου διευκρινίζεται διαφορετικά, το τεκμήριο διανέμεται με την ακόλουθη άδεια:
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Επικοινωνήστε μαζί μας
Στείλτε μας τα σχόλιά σας
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»