Μελέτη της μερικής διαφορικής εξίσωσης Black-Scholes και εφαρμογές στη θεωρία τιμολόγησης δικαιωμάτων

Χατζηπέρης, Άγγελος, Ν.

dc.contributor.author	Χατζηπέρης, Άγγελος, Ν.
dc.date.accessioned	2016-01-21T12:01:45Z
dc.date.available	2016-01-21T12:01:45Z
dc.date.issued	2013-10
dc.identifier.uri	https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/8206
dc.description.abstract	Στην εργασία αυτή θα μελετήσουμε τη μερική διαφορική εξίσωση των Black-Scholes, θα αποδείξουμε την γενική της λύση, και στη συνέχεια θα κάνουμε εφαρμογή αυτής στην τιμολόγηση δικαιωμάτων ευρωπαϊκού τύπου. Αρχικά τοποθετούμε το απαραίτητο μαθηματικό υπόβαθρο, το οποίο αποτελεί εργαλείο για την κατανόηση της γεωμετρικής κίνησης Brown, μιας στοχαστικής διαδικασίας, στην οποία στηρίζεται το μοντέλο των Black-Scholes. Στη συνέχεια γίνεται εφαρμογή του μοντέλου στην εύρεση αξιών χρεογράφων και αποτίμησης παραγώγων, και τέλος, δίνονται αριθμητικά παραδείγματα.	el
dc.format.extent	114	el
dc.language.iso	el	el
dc.publisher	Πανεπιστήμιο Πειραιώς	el
dc.rights	Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές	*
dc.rights.uri	http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/	*
dc.title	Μελέτη της μερικής διαφορικής εξίσωσης Black-Scholes και εφαρμογές στη θεωρία τιμολόγησης δικαιωμάτων	el
dc.title.alternative	The partial differential equation of the Black-Scholes model & applications in option pricing theory	el
dc.type	Master Thesis	el
dc.contributor.department	Σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής. Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης	el
dc.description.abstractEN	In this work, the Black & Scholes partial differential equation, and its general solution will be studied. An adaption of this model in the pricing of European options will also be considered. We give the appropriate mathematical background, in order to describe the necessary geometric Brownian motion, which is a stochastic process crucial for the hypothesis in the Black & Scholes model. Finally, applications of the model in the finding of underlying asset’s value as well as numerical examples will be presented.	el
dc.contributor.master	Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου	el
dc.subject.keyword	Διαφορικές εξισώσεις	el
dc.subject.keyword	Χρεόγραφα	el

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Name:: Chatziperis_Aggelos.pdf
Μέγεθος:: 1.282Mb
Τύπος:: PDF

Προβολή/Άνοιγμα

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης
Department of Statistics & Insurance Science

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές

Εκτός από όπου διευκρινίζεται διαφορετικά, το τεκμήριο διανέμεται με την ακόλουθη άδεια:
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές