Show simple item record

dc.contributor.advisorΒρόντος, Σπυρίδων
dc.contributor.authorΤρούσας, Κωνσταντίνος
dc.date.accessioned2015-09-23T09:44:39Z
dc.date.available2015-09-23T09:44:39Z
dc.date.issued2012-09
dc.identifier.urihttp://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/7782
dc.description.abstractΑντικείμενο της παρούσας εργασίας αποτελεί η παρουσίαση κάποιων χαρακτηριστικών περιπτώσεων από τις προαναφερθείσες κατηγορίες συμβολαίων και η μελέτη των μεθόδων αποτίμησής τους. Στο Κεφάλαιο 1 παρατίθενται συνοπτικά οι Αρχές Αποτίμησης και οι καθιερωμένες μεθοδολογίες από τα Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά. Από την πλούσια βιβλιογραφία τονίζεται, ενδεικτικά, τα βιβλία των Fries C. [2007], Hull J. [2003], Neftci S. [1996] και την εργασία των Aase K. and S.A. Persson [1994], στην οποία παρουσιάζεται η Αρχή Αποτίμησης Ασφαλιστικών Συμβολαίων, που χρησιμοποιείται σε όλη την έκταση της εργασίας. Στο Κεφάλαιο 2 περιγράφεται το κλασσικό ELEPAVG Συμβόλαιο των Brennan M.J. and Schwartz E.S. [1976,1979], υιοθετώντας τους συμβολισμούς του Delbaen F. [1990] και αξιοποιούνται οι σχέσεις αποτίμησης Δικαιωμάτων Προαίρεσης των Black F. and Scholes M. [1973]. Μελετάται η εισαγωγή Ενδογενούς Καθορισμένου Εγγυημένου Ποσού, που προτείνεται από τους Bacinello A.R. and F. Ortu [1993a] και αποτελεί τροποποίηση του κλασικού προϊόντος. Εξάγονται αριθμητικά αποτελέσματα για διάφορες τιμές των εμπλεκόμενων παραμέτρων του Συμβολαίου, κάτω από τις συνήθεις παραδοχές μιας Οργανωμένης Αγοράς με επενδυτές ουδέτερους ως προς τον κίνδυνο, κατά το πρότυπο των Black F. and Scholes M. Στο Κεφάλαιο 3 αποτιμάται το κλασσικό προϊόν των Brennan M.J. and Schwartz E.S. σε περιβάλλον Στοχαστικών Επιτοκίων σύμφωνα με το μοντέλο των Heath, Jarrow and Morton (HJM). Επίσης, παρατίθεται το Εναλλακτικό Unit - Linked προϊόν που εισήγαγαν οι Bacinello A.R. and Persson S.A. [2002], ως εναλλακτικό του κλασικού ELEPAVG. Στο Κεφάλαιο 4 μελετώνται οι δύο παραλλαγές ενός συμβολαίου συμμετοχής σύμφωνα με την εργασία των Grosen A. and P.L. Jorgensen [2000]. Η διαδικασία αποτίμησης οποιουδήποτε Ασφαλιστικού Συμβολαίου μπορεί εναλλακτικά να βασιστεί στην παραδοχή ότι οι αποδόσεις του Χαρτοφυλακίου Αναφοράς ακολουθούν μία διαδικασία Levy. Οι διαδικασίες Levy αποτελούν γενίκευση της γνωστής Γεωμετρικής Κίνησης Brown και αναλύονται εκτενώς στα βιβλία των Schoutens W. [2003] και Cont R. and Tankov P. [2004]. Στην εργασία των Albrecher H. and Predota M. [2004] χρησιμοποιείται η NIG (Normal Inverse Gaussian) διαδικασία Levy για την αποτίμηση παραγώγων ως εναλλακτική της Γεωμετρικής Κίνησης Brown, ενώ ο Meucci A. [2010] παρουσιάζει 3 επιπλέον παραλλαγές διαδικασιών Levy για τη μοντελοποίηση των αποδόσεων. Οι Ballotta L. [2005] και Kassberger S., Kiesel R. and Liebmann T. [2008] χρησιμοποιούν διαδικασίες Levy για την αποτίμηση διάφορων ασφαλιστικών συμβολαίων.el
dc.format.extent66el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πειραιώςel
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectΣτοχαστικές ανελίξεις -- Μαθηματικά υποδείγματαel
dc.subjectStochastic processes -- Mathematical modelsel
dc.subjectΔιαχείριση κινδύνου -- Οικονομετρικά μοντέλαel
dc.subjectRisk management -- Mathematical modelsel
dc.subjectΔιαχείριση κινδύνου -- Στατιστικές μέθοδοιel
dc.subjectRisk management -- Statistical methodsel
dc.subjectΑσφάλιση ζωήςel
dc.subjectLife insuranceel
dc.titleΤιμολόγηση και αντιστάθμιση κινδύνου σύνθετων προϊόντων ασφαλειών ζωής σε στοχαστικό περιβάλλονel
dc.typeMaster Thesisel
dc.contributor.departmentΣχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής. Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμηςel
dc.identifier.call519.23 ΤΡΟel
dc.contributor.masterΑναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνουel


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»