dc.contributor.advisor | Αγιακλόγλου, Χρήστος | |
dc.contributor.author | Σημαιοφορίδης, Βασίλειος Π. | |
dc.date.accessioned | 2015-09-22T10:00:21Z | |
dc.date.available | 2015-09-22T10:00:21Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.identifier.uri | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/7757 | |
dc.description.abstract | Στην παρούσα μελέτη αναπτύχθηκε η έννοια του Κινδύνου και ο υπολογισμός του με την εφαρμογή της μεθόδου Value at Risk (VaR). Η μέθοδος αυτή εκτιμά τη μέγιστη αναμενόμενη απώλεια μιας επένδυσης για δεδομένη χρονική περίοδο και δεδομένο επίπεδο εμπιστοσύνης. Αυτό επιτυγχάνεται με συνδυασμό της ανάλυσης χρονοσειρών (ARIMA ανάλυση) με αυτοπαλίνδρομα υπό συνθήκη ετεροσκεδαστικότητας υποδείγματα, τα οποία είναι γνωστά ως GARCH υποδείγματα. Στη διαδικασία αυτή το VaR ως η πρόβλεψη μιας περιόδου της διαδικασίας. Στην εργασία αυτή εφαρμόζεται η παραπάνω μέθοδος στις λογαριθμικές αποδόσεις των μετοχών των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της παροχής των υπηρεσιών υγείας και υπολογίζεται ο κίνδυνος τόσο σε μεμονωμένο για κάθε εταιρεία επίπεδο όσο και σε επίπεδο αγοράς. | el |
dc.format.extent | 62 | el |
dc.language.iso | el | el |
dc.publisher | Πανεπιστήμιο Πειραιώς | el |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Διαχείριση κινδύνου -- Οικονομετρικά μοντέλα | el |
dc.subject | Risk management -- Econometric models | el |
dc.subject | Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών | el |
dc.subject | Stock exchanges | el |
dc.subject | Υπηρεσίες υγείας | el |
dc.subject | Health care services | el |
dc.title | Υπολογισμός της Αξίας σε Κίνδυνο (Value at Risk) των χρηματιστηριακών τίτλων των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών εταιριών του κλάδου των ιατρικών υπηρεσιών | el |
dc.title.alternative | Measuring Value at Risk for companies of the health services sector of Athens Stock Exchange Market | el |
dc.type | Master Thesis | el |
dc.contributor.department | Σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών. Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης | el |
dc.identifier.call | 332.6 ΣΗΜ | el |
dc.description.abstractEN | This thesis develops the concept of Risk as it is obtained by the Value at Risk (VaR) method. This technique estimates the maximum expected loss of an investment for a given time period at a given confidence level. This is accomplished by combining times series analysis (ARIMA analysis) and generalized autoregressive conditional heteroskedastic (GARCH) models. By the use of these models, VaR is estimated as one-step-ahead forecast of the process. In this study, VaR method is applied to log returns of stock prices of companies that belong to the sector of health services of Athens Stock Exchange Market in order to determine risk on individual and marketwise basis. | en |
dc.corporate.name | Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα | el |
dc.contributor.master | Οικονομικά και Διοίκηση της Υγείας | el |