Εμφάνιση απλής εγγραφής

Υπολογισμός της Αξίας σε Κίνδυνο (Value at Risk) των χρηματιστηριακών τίτλων των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών εταιριών του κλάδου των ιατρικών υπηρεσιών

dc.contributor.advisorΑγιακλόγλου, Χρήστος
dc.contributor.authorΣημαιοφορίδης, Βασίλειος Π.
dc.date.accessioned2015-09-22T10:00:21Z
dc.date.available2015-09-22T10:00:21Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.urihttps://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/7757
dc.description.abstractΣτην παρούσα μελέτη αναπτύχθηκε η έννοια του Κινδύνου και ο υπολογισμός του με την εφαρμογή της μεθόδου Value at Risk (VaR). Η μέθοδος αυτή εκτιμά τη μέγιστη αναμενόμενη απώλεια μιας επένδυσης για δεδομένη χρονική περίοδο και δεδομένο επίπεδο εμπιστοσύνης. Αυτό επιτυγχάνεται με συνδυασμό της ανάλυσης χρονοσειρών (ARIMA ανάλυση) με αυτοπαλίνδρομα υπό συνθήκη ετεροσκεδαστικότητας υποδείγματα, τα οποία είναι γνωστά ως GARCH υποδείγματα. Στη διαδικασία αυτή το VaR ως η πρόβλεψη μιας περιόδου της διαδικασίας. Στην εργασία αυτή εφαρμόζεται η παραπάνω μέθοδος στις λογαριθμικές αποδόσεις των μετοχών των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της παροχής των υπηρεσιών υγείας και υπολογίζεται ο κίνδυνος τόσο σε μεμονωμένο για κάθε εταιρεία επίπεδο όσο και σε επίπεδο αγοράς.el
dc.format.extent62el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πειραιώςel
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectΔιαχείριση κινδύνου -- Οικονομετρικά μοντέλαel
dc.subjectRisk management -- Econometric modelsel
dc.subjectΧρηματιστήριο Αξιών Αθηνώνel
dc.subjectStock exchangesel
dc.subjectΥπηρεσίες υγείαςel
dc.subjectHealth care servicesel
dc.titleΥπολογισμός της Αξίας σε Κίνδυνο (Value at Risk) των χρηματιστηριακών τίτλων των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών εταιριών του κλάδου των ιατρικών υπηρεσιώνel
dc.title.alternativeMeasuring Value at Risk for companies of the health services sector of Athens Stock Exchange Marketel
dc.typeMaster Thesisel
dc.contributor.departmentΣχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών. Τμήμα Οικονομικής Επιστήμηςel
dc.identifier.call332.6 ΣΗΜel
dc.description.abstractENThis thesis develops the concept of Risk as it is obtained by the Value at Risk (VaR) method. This technique estimates the maximum expected loss of an investment for a given time period at a given confidence level. This is accomplished by combining times series analysis (ARIMA analysis) and generalized autoregressive conditional heteroskedastic (GARCH) models. By the use of these models, VaR is estimated as one-step-ahead forecast of the process. In this study, VaR method is applied to log returns of stock prices of companies that belong to the sector of health services of Athens Stock Exchange Market in order to determine risk on individual and marketwise basis.en
dc.corporate.nameΑνώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέαel
dc.contributor.masterΟικονομικά και Διοίκηση της Υγείαςel


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Thumbnail

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές
Εκτός από όπου διευκρινίζεται διαφορετικά, το τεκμήριο διανέμεται με την ακόλουθη άδεια:
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Επικοινωνήστε μαζί μας
Στείλτε μας τα σχόλιά σας
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»