Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisorΔιακογιάννης, Γεώργιος
dc.contributor.authorΓλυμίδης, Νικόλαος
dc.date.accessioned2015-09-09T07:56:48Z
dc.date.available2015-09-09T07:56:48Z
dc.date.issued2002
dc.identifier.urihttps://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/7359
dc.description.abstractΗ παρούσα μελέτη εξετάζει την αποτελεσματικότητα των αντισυμβατικών στρατηγικών (value ή contrarian strategies) στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών Αποτελεί την δεύτερη εν σειρά εργασία πάνω σε αυτό το θέμα, αφού αυτό έχει ερευνηθεί πρωτότυπα από τους Διακογιάννη και Κυριαζή για την περίοδο 1983-1992. Στην εργασία αυτή, συντίθεται ένα δείγμα 61 εταιρειών που διαπραγματεύονται στο ΧΑΑ συνεχώς στο διάστημα 1993-1998, για των οποίων τις μετοχές υπολογίζονται οι ετήσιες αποδόσεις. Στη συνέχεια, και για την ίδια χρονική περίοδο, στοιχειοθετούνται χαρτοφυλάκια με βάση τις τιμές των δεικτών Ρευστότητας, Κερδών ανά Μετοχή, Ιδίων προς Συνολικά Κεφάλαια, Ταχύτητας Κυκλοφορίας Ιδίων Κεφαλαίων, Ρ/Ε και Εσωτερικές Αξίας Μετοχής. Από αυτά τα χαρτοφυλάκια, υπολογίζονται και συγκρίνονται οι ετήσιες αποδόσεις και ο κίνδυνος για όλα τα έτη. Τα αποτελέσματα της σύγκρισης, δεν αποκαλύπτουν κάποια στατιστικά σημαντική διαφορά αποδόσεων, ενώ σε μεμονωμένες περιπτώσεις, τέτοιες διαφορές μπορούν να αποδοθούν σε αντίστοιχες διαφορές κινδύνου. Παρόμοια είναι τα αποτελέσματα και κατά την συνδυασμένη διαστρωματική και χρονική ανάλυση του δείγματος. Συμπερασματικά, θα μπορούσαμε να πούμε ότι για την περίοδο 1993-1998 δεν βρέθηκαν ενδείξεις που να συνιστούν ότι οι στρατηγικές αποτιμήσεως μπορούσαν πιθανόν να χρησιμοποιηθούν από τους επενδυτές σε αυτή την περίοδο, για την πραγματοποίηση υπερκερδών στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών.el
dc.format.extent289el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πειραιώςel
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectΧρηματιστήριο Αξιών Αθηνώνel
dc.subjectΜετοχές -- Τιμέςel
dc.subjectStocks -- Pricesel
dc.subjectStock exchangesel
dc.subjectΔιαχείριση χαρτοφυλακίουel
dc.subjectPortfolio managementel
dc.titleΗ αποτελεσματικότητα των στρατηγικών αποτιμήσεως στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνώνel
dc.typeMaster Thesisel
dc.contributor.departmentΣχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής. Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικήςel
dc.identifier.call332.642 ΓΛΥel
dc.contributor.masterΧρηματοοικονομική και Τραπεζική με κατεύθυνση στην Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητικήel


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Thumbnail

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές
Εκτός από όπου διευκρινίζεται διαφορετικά, το τεκμήριο διανέμεται με την ακόλουθη άδεια:
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Επικοινωνήστε μαζί μας
Στείλτε μας τα σχόλιά σας
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»