Προσεγγίσεις κατανομών πιθανότητας από μία μείξη εκθετικών κατανομών
| dc.contributor.advisor | Πολίτης, Κωνσταντίνος | |
| dc.contributor.author | Μιχαλάκης, Κωνσταντίνος | |
| dc.date.accessioned | 2015-09-04T18:28:20Z | |
| dc.date.available | 2015-09-04T18:28:20Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.identifier.uri | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/7223 | |
| dc.description.abstract | Στην αναλογιστική επιστήμη, και πιο συγκεκριμένα στη θεωρία χρεοκοπίας, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο υπολογισμός της πιθανότητας χρεοκοπίας (η εύρεση της πιθανότητας, το πλεόνασμα που διαθέτει μία εταιρεία, να πάρει αρνητική τιμή). Ανάμεσα στις κατανομές αποζημιώσεων που παρουσιάζουν κύριο ενδιαφέρον, ανήκουν και οι κατανομές οι οποίες διαθέτουν βαριά ουρά. Παρόλα αυτά ο υπολογισμός της πιθανότητας χρεοκοπίας για τις παραπάνω κατανομές παρουσιάζει δυσκολίες. Μία περίπτωση στην οποία η συγκεκριμένη πιθανότητα υπολογίζεται εύκολα, είναι όταν η κατανομή των αποζημιώσεων ακολουθεί μία μείξη εκθετικών κατανομών. Η παρούσα εργασία ασχολείται κυρίως με προσεγγίσεις κατανομών πιθανότητας από μία μείξη εκθετικών κατανομών, έτσι ώστε να είναι δυνατός προσεγγιστικά ο υπολογισμός της πιθανότητας χρεοκοπίας διαφόρων συνεχών τυχαίων μεταβλητών, που ακολουθούν κατανομές με βαριά ουρά. | el |
| dc.format.extent | 102 | el |
| dc.language.iso | el | el |
| dc.publisher | Πανεπιστήμιο Πειραιώς | el |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Ασφάλιση -- Μαθηματικά | el |
| dc.subject | Μαθηματικά των επιχειρήσεων | el |
| dc.subject | Insurance -- Mathematics | el |
| dc.subject | Business mathematics | el |
| dc.title | Προσεγγίσεις κατανομών πιθανότητας από μία μείξη εκθετικών κατανομών | el |
| dc.title.alternative | Approximations of probability distributions by mixtures of exponentials | en |
| dc.type | Master Thesis | el |
| dc.contributor.department | Σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής. Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης | el |
| dc.identifier.call | 368.01 ΜΙΧ | el |
| dc.description.abstractEN | In actuarial science and more specifically in ruin theory, it is important to calculate the ruin probability (the calculation of the probability company's surplus gets a negative value). Long tail distributions are among the most studied claim amount distributions. Nevertheless, the calculation of ruin probability in these distributions faces difficulties. A case where this probability can be easily calculated is when the claim amount distribution is a mixture of exponential distributions. In the current dissertation we will mainly focus on the approximations of probability distributions by mixtures of exponentials. This will allow us to calculate approximately the ruin probability of various continuous random variables which follow distributions with long tail. | el |
| dc.contributor.master | Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου | el |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο
Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές
-
Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης
Department of Statistics & Insurance Science
Εκτός από όπου διευκρινίζεται διαφορετικά, το τεκμήριο διανέμεται με την ακόλουθη άδεια:
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές