Show simple item record

dc.contributor.advisorΠιττής, Νικήτας
dc.contributor.authorΑνυφαντάκης, Κωνσταντίνος
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πειραιώςel
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές*
dc.subjectExchange ratesel
dc.subjectΣυναλλαγματικές ισοτιμίεςel
dc.subjectΟικονομετρικά υποδείγματαel
dc.subjectEconometric modelsel
dc.subjectRegression analysisel
dc.subjectΓραμμική ανάλυσηel
dc.titleParameter instability in exchange rate modelsel
dc.typeMaster Thesisel
dc.contributor.departmentΣχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής. Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικήςel
dc.identifier.call332.456 ΑΝΥel
dc.description.abstractENThis study examines the forecasting performance of time varying coefficient regression models under alternative structures of coefficient variation. It compares the forecasting performance of fixed and stochastic coefficient models when the true Data Generating Process includes either constant or varying coefficients with stationary and I (1) regressors. Furthermore, it investigates the cost of misspecification in the coefficients structure and it tries to find which structure provides the smallest deterioration in forecast accuracy. Besides, it examines the ability of recursive coefficient plots, Cusum and Cusum Square test to correctly advice for parameter instability. Finally, it uses the stochastic coefficient regression models in order to improve the out-of-sample forecasts of two structural macroeconomic models, the Frenkel-Bilson and Dornbusch-Frankel, for the case of the Dollar/Euro Exchange Rate.el
dc.contributor.masterΧρηματοοικονομική και Τραπεζική με κατεύθυνση στην Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητικήel

Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»