Petroleum products, petroleum futures and Value at Risk

Πλιάκουρας, Χρήστος Γ.

dc.contributor.advisor	Σκιαδόπουλος, Γεώργιος
dc.contributor.author	Πλιάκουρας, Χρήστος Γ.
dc.date.accessioned	2015-09-04T06:45:00Z
dc.date.available	2015-09-04T06:45:00Z
dc.date.issued	2006-06
dc.identifier.uri	https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/7189
dc.format.extent	78	el
dc.language.iso	en	el
dc.publisher	Πανεπιστήμιο Πειραιώς	el
dc.rights	Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές	*
dc.rights.uri	http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/	*
dc.subject	Petroleum industry and trade	el
dc.subject	Petroleum products -- Prices	el
dc.subject	Risk management	el
dc.subject	Διαχείριση κινδύνου	el
dc.subject	Πετρέλαιο -- Βιομηχανία και εμπόριο	el
dc.title	Petroleum products, petroleum futures and Value at Risk	el
dc.type	Master Thesis	el
dc.contributor.department	Σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής. Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής	el
dc.identifier.call	338.2'7 ΠΛΙ	el
dc.description.abstractEN	It confuted one-day VaR for the petroleum products and their nearby futures at 99% and 95% confidence levels using parametric, semi-parametric and non-parametric approaches. For each VaR calculation it computed the corresponding expected Shortfall (ES). For backtesting VaR it used Christoffersen's conditional coverage test and for backtesting the ES it used a quantratic score function based on a loss function. In order to decide on the best method for VaR computation, it followed two approaches and compared them to check whether they yield similar results.	el
dc.contributor.master	Χρηματοοικονομική και Τραπεζική με κατεύθυνση στην Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική	el

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Name:: Pliakouras Christos.pdf
Μέγεθος:: 9.995Mb
Τύπος:: PDF
Description:: Μεταπτυχιακή εργασία

Προβολή/Άνοιγμα

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής
Department of Banking & Financial Management

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές

Εκτός από όπου διευκρινίζεται διαφορετικά, το τεκμήριο διανέμεται με την ακόλουθη άδεια:
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές