Value versus growth

Λυκοτραφίτη, Αναστασία

dc.contributor.advisor	Μαλλιαρόπουλος, Δημήτριος
dc.contributor.author	Λυκοτραφίτη, Αναστασία
dc.date.accessioned	2015-09-02T18:40:48Z
dc.date.available	2015-09-02T18:40:48Z
dc.date.issued	2004-07
dc.identifier.uri	https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/7122
dc.description.abstract	Ένας μεγάλος όγκος της βιβλιογραφίας -αρχίζοντας από το κλασσικό έγγραφο από Fama και French έχει βρει τα στοιχεία ότι οι παράγοντες VALUE and GROWTH είναι σημαντικοί στον καθορισμό του cross section of expected equity returns, επιπλέον του συστηματικού κινδύνου αγοράς. Αυτό το πρόγραμμα στοχεύει στην έρευνα των επιπτώσεων αυτής της εύρεσης για το βέλτιστο asset allocation. Ιδιαίτερα στοχεύουμε στην αξιολόγηση του ρόλου VALUE and GROWTH στην ενίσχυση return-risk trade –off ενός επενδυτή χρηματιστηρίου. Εάν οι VALUE and GROWTH είναι σημαντικοί καθοριστικοί παράγοντες ενός βέλτιστου χαρτοφυλακίου μετοχών, κατόπιν τα χαρτοφυλάκια συμπεριλαμβανομένων τέτοιων μετοχών πρέπει συστηματικά να υπερβούν σε απόδοση το δείκτη αγοράς. Συνεπώς, θα εξετάσουμε την απόδοση των χαρτοφυλακίων VALUE and GROWTH χρησιμοποιώντας τις δοκιμές με intersection and spanning.	el
dc.format.extent	83	el
dc.language.iso	en	el
dc.publisher	Πανεπιστήμιο Πειραιώς	el
dc.rights	Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές	*
dc.rights.uri	http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/	*
dc.subject	Μετοχές	el
dc.subject	Stocks	el
dc.subject	Ανάλυση επενδύσεων	el
dc.subject	Investment analysis	el
dc.subject	Asset allocation	el
dc.subject	Διαχείριση χαρτοφυλακίου	el
dc.subject	Διαχείριση κινδύνου	el
dc.subject	Risk management	el
dc.subject	Portfolio management	el
dc.title	Value versus growth	el
dc.type	Master Thesis	el
dc.contributor.department	Σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής. Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής	el
dc.identifier.call	332.67 ΛΥΚ	el
dc.description.abstractEN	A large body of literature -starting with the classical paper by Fama and French has found evidence that value and growth factors are important in determining the cross section of expected equity returns, over and above systematic market risk. This project aims at investigating the implications of this finding for optimal asset allocation .In particular we aim at assessing the role of value stocks and growth stocks in enhancing the return-risk trade -off of a stock market investor. If value and growth are important determinants of an optimal stock portfolio, then portfolios including such stocks should systematically over perform the market index. Consequently, we will test the performance of value and growth portfolios using tests for intersection and spanning.	el
dc.contributor.master	Χρηματοοικονομική και Τραπεζική με κατεύθυνση στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση για Στελέχη	el

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Name:: Likotrafiti Anastasia.pdf
Μέγεθος:: 4.766Mb
Τύπος:: PDF
Description:: Μεταπτυχιακή εργασία

Προβολή/Άνοιγμα

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής
Department of Banking & Financial Management

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές

Εκτός από όπου διευκρινίζεται διαφορετικά, το τεκμήριο διανέμεται με την ακόλουθη άδεια:
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές