Κίνδυνος μακροβιότητας ασφαλιστικών εταιριών υπό τη θεώρηση της οδηγίας Solvency II
| dc.contributor.advisor | Σεβρόγλου, Βασίλειος | |
| dc.contributor.author | Κόκορης, Ιωάννης | |
| dc.date.accessioned | 2015-09-01T19:28:50Z | |
| dc.date.available | 2015-09-01T19:28:50Z | |
| dc.date.issued | 2015-03 | |
| dc.identifier.uri | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/7079 | |
| dc.description.abstract | Οι κεφαλαιακές ανάγκες υπό το Solvency II ορίζονται ως το 99,5% της αξίας σε κίνδυνο του διαθέσιμου κεφαλαίου. Στο βασικό μοντέλο και ότι αφορά τον κίνδυνο μακροβιότητας, η αξία αυτή προσδιορίζεται μέσω της μεταβολής της καθαρής περιουσιακής αξίας λόγω ενός προκαθορισμένου άλματος μακροβιότητας που υποθέτει μια μείωση της τάξεως του 25% για τα ποσοστά θνησιμότητας σε όλες της ηλικίες. Αφού παρουσιαστούν κάποια βασικά σημεία της οδηγίας Solvency II, αναλύεται η επάρκεια αυτής της προσέγγισης μέσω της σύγκρισης των αποτελεσμάτων που προκύπτουν για τα απαραίτητα κεφάλαια με τα αντίστοιχα για την αξία σε κίνδυνο όπως αυτή υπολογίζεται μέσω του στοχαστικού μοντέλου του Bauer. Τα αποτελέσματα σχολιάζονται και προτείνεται μια εναλλακτική μέθοδος για τον προσδιορισμού του κινδύνου μακροβιότητας. Τέλος γίνεται μια σύντομη ανάλυση του περιθωρίου κινδύνου και του κόστους κεφαλαίου υπό το Solvency ΙΙ και την ενότητα του κινδύνου μακροβιότητας, και επίσης παρέχονται κάποιες χρήσιμες πληροφορίες για την αγορών παραγώγων επί του κινδύνου μακροβιότητας. | el |
| dc.format.extent | 84 | el |
| dc.language.iso | el | el |
| dc.publisher | Πανεπιστήμιο Πειραιώς | el |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Ασφαλιστικές εταιρείες -- Ευρωπαϊκή Ένωση, χώρες της -- Δίκαιο και νομοθεσία | el |
| dc.subject | Ασφαλιστικές εταιρείες -- Χρηματοοικονομική ανάλυση | el |
| dc.subject | Insurance companies -- European Union countries -- Law and legislation | el |
| dc.title | Κίνδυνος μακροβιότητας ασφαλιστικών εταιριών υπό τη θεώρηση της οδηγίας Solvency II | el |
| dc.title.alternative | Longevity risk for insurance companies under the Solvency II Directive | en |
| dc.type | Master Thesis | el |
| dc.contributor.department | Σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής. Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης | el |
| dc.identifier.call | 519.5024 KOK | el |
| dc.description.abstractEN | The capital requirement under Solvency II is determined as the 99.5% value-at-risk of the available capital. In the standard model's longevity risk module, this value-at-risk is approximated by the change in net asset value due to a pre-specified longevity shock which assumes a 25% reduction of mortality rates for all ages.The adequacy of this shock is analyzed by comparing the resulting capital requirement to the value-at-risk based on a stochastic mortality model. The results of this comparison are presented and a modified model for computing the longevity risk is proposed. Finally, there is a brief analysis of the risk margin and cost of capital concept under Solvency II concerning the longevity risk, and also a useful insight of the longevity risk derivative market is provided. | el |
| dc.contributor.master | Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου | el |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο
Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές
-
Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης
Department of Statistics & Insurance Science
Εκτός από όπου διευκρινίζεται διαφορετικά, το τεκμήριο διανέμεται με την ακόλουθη άδεια:
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές