Διερεύνηση της επίδρασης σημαντικών γεγονότων στην μεταβλητότητα των τιμών των μετοχών

Καβαλέρος, Ευστράτιος Κ.

dc.contributor.advisor	Γκλεζάκος, Μιχαήλ
dc.contributor.author	Καβαλέρος, Ευστράτιος Κ.
dc.date.accessioned	2015-09-01T16:19:00Z
dc.date.available	2015-09-01T16:19:00Z
dc.date.issued	2015-03
dc.identifier.uri	https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/7064
dc.description.abstract	Οι χρηματιστηριακές αγορές αντανακλούν τις προοπτικές των επιχειρήσεων σε συνάρτηση με το μακροοικονομικό περιβάλλον. Επομένως, κάθε φορά που συμβαίνει ένα σημαντικό γεγονός το οποίο αλλάζει το σημείο ισορροπίας στο ευρύτερο οικονομικό περιβάλλον, η μεταβλητότητα των τιμών των μετοχών διαφοροποιείται αντίστοιχα. Τα τελευταία έτη λόγω της παγκόσμιας χρηματοοικονομικής ύφεσης έχουν συμβεί πολλά σημαντικά γεγονότα όπως πτωχεύσεις τραπεζών, αδυναμία χωρών να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους κ.λπ. Στην εργασία αυτή δίνεται έμφαση στην ελληνική χρηματιστηριακή αγορά εξετάζοντας την μεταβλητότητα έπειτα από σημαντικά γεγονότα της τελευταίας πενταετίας σε ένα σύνολο μετοχών που αποτελούν αντιπροσωπευτικό δείγμα της αγοράς.	el
dc.format.extent	77	el
dc.language.iso	el	el
dc.publisher	Πανεπιστήμιο Πειραιώς	el
dc.rights	Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές	*
dc.rights.uri	http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/	*
dc.subject	Δείκτες μετοχών	el
dc.subject	Μετοχές -- Τιμές -- Ελλάδα	el
dc.subject	Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών	el
dc.subject	Stock price indexes	el
dc.subject	Stocks -- Prices -- Greece	el
dc.subject	Stock exchanges -- Greece	el
dc.title	Διερεύνηση της επίδρασης σημαντικών γεγονότων στην μεταβλητότητα των τιμών των μετοχών	el
dc.type	Master Thesis	el
dc.contributor.department	Σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής. Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης	el
dc.identifier.call	332.63 ΚΑΒ	el
dc.description.abstractEN	Stock markets reflect the business prospects in relation to the macroeconomic environment. Therefore, whenever a significant event occurs which changes the equilibrium point in the broader economic environment, volatility in stock prices vary accordingly. In recent years due to the global financial downturn, there have been many important events such as bank failures, inability of countries to meet their obligations, etc. In this paper we emphasize in the Greek stock market considering the volatility after significant events over the last five years in a group of stock that is α representative sample of the market.	el
dc.contributor.master	Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου	el

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Name:: Kavaleros_Konstantinos.pdf
Μέγεθος:: 14.28Mb
Τύπος:: PDF
Description:: Μεταπτυχιακή εργασία

Προβολή/Άνοιγμα

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης
Department of Statistics & Insurance Science

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές

Εκτός από όπου διευκρινίζεται διαφορετικά, το τεκμήριο διανέμεται με την ακόλουθη άδεια:
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές