Show simple item record

Διαχείριση χαρτοφυλακίου ασφαλιστηρίων ζωής

dc.contributor.advisorΣεβρόγλου, Βασίλειος
dc.contributor.authorΔιαμαντόπουλος, Σταύρος Δ.
dc.date.accessioned2015-08-08T10:24:47Z
dc.date.available2015-08-08T10:24:47Z
dc.date.issued2015-06
dc.identifier.urihttp://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/7003
dc.description.abstractΣτην εργασία αυτή θα παρουσιάσουμε τον τρόπο με τον οποίο οι ασφαλιστικές εταιρείες ζωής διαχειρίζονται το χαρτοφυλάκιο τους. Στο χαρτοφυλάκιο μιας εταιρείας υπάρχει το παθητικό που αποτελείται από ασφαλιστήρια ζωής και το ενεργητικό που αποτελείται από άλλα επενδυτικά στοιχεία. Συγκεκριμένα, θα εξετάσουμε ένα μοντέλο για ένα ομοιογενές χαρτοφυλάκιο αναλύοντας δύο παράγοντες κινδύνου, τον επενδυτικό κίνδυνο και τον ασφαλιστικό κίνδυνο. Θα χρησιμοποιήσουμε ένα στοχαστικό μοντέλο των ποσοστών αποδόσεων για την μελέτη και την ανάλυση αυτών των κινδύνων και θα παρουσιάσουμε τρόπους μέτρησης του ασφαλιστικού και του επενδυτικού κινδύνου όλου του χαρτοφυλακίου. Θα παρουσιάσουμε και θα αναλύσουμε τον κίνδυνο θνησιμότητας και τις συνέπειες του χρησιμοποιώντας διάφορες μελλοντικές προβλέψεις των πινάκων θνησιμότητας. Το μοντέλο αυτό χρησιμοποιείται σε διάφορες περιπτώσεις και τα αποτελέσματα δείχνουν πως οι κίνδυνοι που αναλύουμε επηρεάζουν τον αριθμό των συμβολαίων του χαρτοφυλακίου. Στο τέλος, θα δοθούν παραδείγματα και εφαρμογές έτσι ώστε να κατανοηθεί ο τρόπος διαχείρισης του κινδύνου στις ασφαλιστικές εταιρείες.el
dc.format.extent107el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πειραιώςel
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectΑσφάλεια ζωήςel
dc.subjectΑσφαλιστικές εταιρείεςel
dc.subjectΚίνδυνος (Ασφάλεια)el
dc.subjectLife insurance -- Financeel
dc.subjectInsurance companies -- Financeel
dc.subjectInsurance companies -- Investmentsel
dc.subjectRisk (Insurance)el
dc.subjectPortfolio managementel
dc.titleΔιαχείριση χαρτοφυλακίου ασφαλιστηρίων ζωήςel
dc.title.alternativeA life annuity portfolio and its risk sourcesen
dc.typeMaster Thesisel
dc.contributor.departmentΣχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής. Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμηςel
dc.identifier.call368.00151 ΔΙΑel
dc.description.abstractENIn this work the way in which life insurance companies manage their portfolio will be studied. The liability of insurance comprises life insurance contracts and assets consisting of other investments. Specifically, a model for a homogeneous portfolio by analyzing two risk factors, the investment risk and the insurance risk will be considered. A stochastic model of the rate of return, in order to study the insurance and the investment risk will be presented. Measure of the above risks of the homogenous portfolio will be considered, and the issue of the longevity risk of the insurance companies will also be discussed. Applications and illustrations are given, showing the robustness of the above stochastic model in terms of the number of policies in the homogenous portfolio. Finally, conclusions and remarks concerning the control of the overall risk of the companies are also given.el
dc.contributor.masterΑναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνουel


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»