Προσομοίωση στοχαστικών ανελίξεων με εφαρμογές στη χρηματοοικονομική μηχανική

Χαριτάκης, Νικόλαος Κ.

dc.contributor.advisor	Μπούτσικας, Μιχαήλ
dc.contributor.author	Χαριτάκης, Νικόλαος Κ.
dc.date.accessioned	2015-06-25T08:03:00Z
dc.date.available	2015-06-25T08:03:00Z
dc.date.issued	2014-06
dc.identifier.uri	https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/6688
dc.description.abstract	Στα πλαίσια της εργασίας αυτής πραγματοποιείται η παρουσίαση και εφαρμογή μεθόδων και τεχνικών παραγωγής δειγματικών διαδρομών (sample paths) συγκεκριμένων στοχαστικών ανελίξεων συνεχούς χρόνου που έχουν εφαρμογές στα στοχαστικά χρηματοοικονομικά. Αρχικά γίνεται περιγραφή βασικών χρηματοοικονομικών όρων, τίτλων καθώς και των αγορών και στη συνέχεια αναλύονται τύποι παραγώγων (προθεσμιακά συμβόλαια - forwards, συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης - futures, συμβόλαια δανεισμού τίτλων - repos και δικαιώματα προαίρεσης - options) καθώς και οι τύποι των συναλλασσόμενων (hedgers, speculators, arbitrageurs). Κατόπιν παρουσιάζονται τεχνικές παραγωγής τυχαίων αριθμών από διάφορες κατανομές. Με τη χρήση των τελευταίων, αναπτύσσονται μοντέλα και τεχνικές για την προσομοίωση συγκεκριμένων στοχαστικών διαδικασιών (Κίνηση Brown, Γεωμετρική Κίνηση Brown σε μία ή σε πολλές διαστάσεις, προσομοίωση με Χρονικά Μεταβαλλόμενο Επιτόκιο, προσομοίωση με Προσδιοριστική Μεταβλητότητα, Γκαουσιανά Μοντέλα Βραχυπρόθεσμων Επιτοκίων, Διαχύσεις Τετραγωνικής Ρίζας, Διαδικασίες με Άλματα, Διαδικασίες με Καθαρά Άλματα, ανελίξεις Γάμμα, αντίστροφες Γκαουσιανές ανελίξεις) με σκοπό να εκτιμηθεί, μέσω Monte Carlo προσέγγισης, η δίκαιη τιμή ενός παραγώγου. Τέλος, αναπτύσσονται μέθοδοι για τον υπολογισμό των παραμέτρων ευαισθησίας της τιμής διαφόρων παράγωγων χρηματοοικονομικών προϊόντων με απώτερο σκοπό την προσεγγιστική κατασκευή χαρτοφυλακίων αντιστάθμισης.	el
dc.format.extent	104	el
dc.language.iso	el	el
dc.publisher	Πανεπιστήμιο Πειραιώς	el
dc.rights	Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές	*
dc.rights.uri	http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/	*
dc.subject	Στοχαστικές ανελίξεις -- Μαθηματικά υποδείγματα	el
dc.subject	Stochastic processes -- Mathematical models	el
dc.subject	Προσομοίωση	el
dc.subject	Simulation methods	el
dc.subject	Στατιστική	el
dc.subject	Statistics	el
dc.title	Προσομοίωση στοχαστικών ανελίξεων με εφαρμογές στη χρηματοοικονομική μηχανική	el
dc.title.alternative	Simulation of stochastic processes with applications in financial engineering	en
dc.type	Master Thesis	el
dc.contributor.department	Σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής. Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης	el
dc.identifier.call	519.23 ΧΑΡ	el
dc.description.abstractEN	The main aim of this thesis is the presentation and implementation of methods and techniques for the simulation of continuous time stochastic processes with applications in stochastic finance. This thesis begins with the description of basic financial terms, securities and markets and then analyses the types of derivatives (forwards, futures, repos, options) and market traders (hedgers, speculators, arbitrageurs). Following it presents techniques for generating random numbers from several distributions. Using these random numbers, various models and techniques are presented for simulating specific stochastic processes: Brownian Motion, Geometric Brownian Motion in one or multiple dimensions, simulation with time-varying rate, simulation with deterministic volatility, Gaussian short-term rate models, square root diffusion, processes with Jumps and pure-jumps, Gamma processes, inverse Gaussian processes. The associated sample paths are simulated in order to assess, through Monte Carlo approach, a derivative's fair value. Finally, methods are presented for calculating the sensitivity parameters of financial derivatives prices, with a view to an approximate construction of a hedging portfolio.	el
dc.contributor.master	Εφαρμοσμένη Στατιστική	el

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Name:: Charitakhs.pdf
Μέγεθος:: 24.91Mb
Τύπος:: PDF
Description:: Μεταπτυχιακή εργασία

Προβολή/Άνοιγμα

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης
Department of Statistics & Insurance Science

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές

Εκτός από όπου διευκρινίζεται διαφορετικά, το τεκμήριο διανέμεται με την ακόλουθη άδεια:
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές