| dc.contributor.advisor | Αγιακλόγλου, Χρήστος | |
| dc.contributor.author | Χασομέρης, Ιωάννης Ν. | |
| dc.date.accessioned | 2015-06-03T10:27:36Z | |
| dc.date.accessioned | 2015-06-19T14:54:04Z | |
| dc.date.available | 2015-06-03T10:27:36Z | |
| dc.date.available | 2015-06-19T14:54:04Z | |
| dc.date.issued | 2015-06-03T10:27:36Z | |
| dc.identifier.uri | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/6626 | |
| dc.description.abstract | Στην εργασία αυτή αναπτύχθηκαν η έννοια του Κινδύνου και ο υπολογισμός του με τη χρήση της μεθόδου Value-at-Risk (VAR). Η μέθοδος αυτή παρέχει στον ενδιαφερόμενο τη μέγιστη αναμενόμενη απώλεια που είναι πιθανό να συμβεί σε μια επένδυση για μια δεδομένη χρονική περίοδο και για δεδομένο επίπεδο εμπιστοσύνης. Πιο συγκεκριμένα, στο πρώτο κεφάλαιο περιγράφεται ο κίνδυνος και οι βασικές μορφές κινδύνων που αντιμετωπίζουν όλες οι επιχειρήσεις, η διοίκηση κινδύνου καθώς και οι κίνδυνοι που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι ναυτιλιακές επιχειρήσεις μαζί με τον τρόπο αντιστάθμισής τους. Στη συνέχεια, στο δεύτερο κεφάλαιο δίνονται κάποια γενικά στοιχεία για την ναυτιλία, όπως είναι μια σύντομη ιστορική αναδρομή και οι ιδιομορφίες των ναυτιλιακών επιχειρήσεων, ενώ παρατίθεται και η ελληνική ναυτιλία και η συμβολή της στην οικονομία. Το τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζει την ανάλυση χρονοσειρών, τα υποδείγματα μελέτης ετεροσκεδαστικότητας (ARCH-GARCH) καθώς και τη μεθοδολογία VAR. Τέλος, στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται εφαρμογή της παραπάνω μεθόδου στις λογαριθμικές αποδόσεις των μετοχών ναυτιλιακών εταιριών με επιβατηγά-οχηματαγωγά πλοία (ferries) και υπολογίζεται ο κίνδυνος τόσο σε ατομικό επίπεδο για κάθε εταιρία όσο και σε επίπεδο αγοράς. | |
| dc.language.iso | el | |
| dc.subject | Ναυτιλιακή οικονομική | |
| dc.subject | Διαχείριση κινδύνου -- Οικονομετρικά μοντέλα | |
| dc.subject | Ναύλωση και ναύλος | |
| dc.subject | Ναυτιλιακές επιχειρήσεις | |
| dc.title | Ανάλυση κινδύνου σε αποδόσεις μετοχών εισηγμένων ναυτιλιακών εταιριών | |
| dc.title.alternative | Risk analysis in stock returns of listed shipping companies | en |
| dc.type | Master Thesis | |
| europeana.isShownAt | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/6626 | |
| dc.identifier.call | 387.51 ΧΑΣ | |
| dc.description.abstractEN | This thesis presents the concept of Risk as it is obtained by the Value-at-Risk (VAR) method. This technique provides the user with the worst expected loss of an asset that may happen for a given horizon at a given confidence level. More specifically, in the first chapter it is presented the risk generally with some basic forms of risk that all businesses have to deal with, the management of risk and also the specific risks that marine companies need to deal with along with the measures that they take in this direction. Furthermore, in the second chapter it is given some general information about marine industry, like a quick historic review and special characteristics of marine businesses, and also the Greek shipping industry along with its important contribution to the Greek economy. The third chapter presents the time series analysis, the heteroskedasticity models (ARCH-GARCH) and the VAR analysis. Finally, in the fourth chapter the VAR method is applied in marine companies stocks having in their fleet ferries in order to determine risk not only on an individual basis but also in a marketwise basis. | |
