Show simple item record

Αποθέματα ζημιών συλλογικού μοντέλου κινδύνου στα πλαίσια του Solvency II

dc.contributor.advisorΠιτσέλης, Γεώργιος
dc.contributor.authorΘεοδοσάκη, Ιωάννα Ε.
dc.date.accessioned2015-03-04T07:56:07Z
dc.date.available2015-03-04T07:56:07Z
dc.date.issued2015-03-04T07:56:07Z
dc.identifier.urihttp://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/6353
dc.description.abstractΗ μοντελοποίηση της αβεβαιότητας των μελλοντικών πληρωμών ζημιών υπήρξε ένας πρωταρχικός στόχος της αναλογιστικής βιβλιογραφίας κατά την τελευταία δεκαετία. Πρόσφατα έχουν εξελιχθεί στοχαστικές μεθοδολογίες για την εκτίμηση του αποθέματος κινδύνου των κεφαλαιακών απαιτήσεων. Στη συγκεκριμένη εργασία προτείνεται να εκτιμηθεί το απόθεμα των ζημιών, υποθέτοντας ότι κάθε κελί του κατώτερου τμήματος του run-off τριγώνου ακολουθεί μια Σύνθετη Διαδικασία Poisson. Για την ακρίβεια εισάγεται μια συσχέτιση, η οποία δρα διαφορετικά μεταξύ του πλήθους των ζημιών και του μέσου κόστους, στο κατώτερο τμήμα του τριγώνου των απωλειών. Επιπλέον, Monte Carlo μεθοδολογίες επιτρέπουν να προσομοιωθεί η κατανομή των εκκρεμών ζημιών για κάθε έτος ατυχήματος, και για το συνολικό απόθεμα μέχρι το πλήρες run-off, αλλά και μόνο για το επόμενο ημερολογιακό έτος. Το μοντέλο εφαρμόζεται στο πλαίσιο του Solvency II, προκειμένου να συγκριθεί το Εσωτερικό Μοντέλο των κεφαλαιακών απαιτήσεων με τις προσεγγίσεις της Τυποποιημένης Μεθόδου. Έχοντας αυτό ως κατευθυντήρια γραμμή, η μελέτη των περιπτώσεων αφορά διαφορετικούς ασφαλιστές και διαφορετικούς κλάδους της επιχείρησης (Lines of Business-LoBs), με στόχο να επιτευχθεί μια αξιόπιστη σύγκριση. Τέλος, στο τρέχον μοντέλο οι παράμετροι έχουν βαθμονομηθεί από τα παρατηρημένα δεδομένα, και μέσω της Fisher-Lange μεθόδου, με στόχο την εκτίμηση της αβεβαιότητας που σχετίζεται επίσης με αυτή την ντετερμινιστική μέθοδο ( Savelli & Clemente, 2011).
dc.language.isoel
dc.rightsΑναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el
dc.subjectΔιαχείριση κινδύνου -- Οικονομετρικά μοντέλα
dc.subjectΑποθέματα
dc.subjectInsurance -- Statistical methods
dc.subjectMonte Carlo method
dc.subjectPoisson processes
dc.titleΑποθέματα ζημιών συλλογικού μοντέλου κινδύνου στα πλαίσια του Solvency II
dc.title.alternativeStochastic claim reserving based on CRM for Solvency IIen
dc.typeMaster Thesis
europeana.isShownAthttp://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/6353
dc.identifier.call519.5'02 4 ΘΕΟ
dc.description.abstractENTo model uncertainty of future loss payments has been a primary goal of actuarial literature over last decade. Stochastic methodologies have indeed been recently developed with the aim to obtain the assessment of the Reserve Risk capital requirement. We propose to estimate the loss reserve assuming that each single cell of the lower parts of the run-off triangle follows a Compound Poisson Process. Accurately, we introduce a correlation that acts separately between claim count and average cost in the bottom part of the loss triangle. Furthermore, Monte Carlo methods allow simulating outstanding claims distributions for each accident year, for both the overall reserve until complete run-off and the next calendar year only. The model is applied in a Solvency II framework in order to compare the Internal Model capital requirement to the Standard Formula approaches. At this regard, the case study concerns different insurers and several lines of business with the purpose to obtain a reliable comparison. Finally in this model the parameters are calibrated by observed data and through the Fisher-Lange method, with the aim to estimate uncertainty related to this deterministic method too (Savelli & Clemente, 2011).


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»