Testing investment strategies for statistical arbitrage

Γκέτζος, Πέτρος Κ.

dc.contributor.advisor	Ανθρωπέλος, Μιχαήλ
dc.contributor.author	Γκέτζος, Πέτρος Κ.
dc.date.accessioned	2015-01-20T08:53:28Z
dc.date.available	2015-01-20T08:53:28Z
dc.date.issued	2015-01-20T08:53:28Z
dc.identifier.uri	https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/6245
dc.language.iso	el
dc.rights	Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
dc.rights.uri	http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el
dc.subject	Arbitrage -- Mathematical models
dc.subject	Securities
dc.subject	Investments
dc.subject	Stochastic processes -- Mathematical models
dc.title	Testing investment strategies for statistical arbitrage
dc.type	Master Thesis
europeana.isShownAt	https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/6245
dc.identifier.call	332.6 ΓΚΕ
dc.description.abstractEN	In the following paper we are going to penetrate Market’s equilibrium by introducing the concept of Statistical Arbitrage. Persistent anomalies that exist in the economy and cannot be fully explained by equilibrium models will be put under the test of investment strategies that were designed to exploit circumstances like these. We will give the essence of Statistical Arbitrage, the theoretical base that constitutes it as well as the methodology that will be used for testing while the joint hypothesis dilemma is being bypassed without being invoked. Finally we will compare the abovementioned strategies concerning the statistical arbitrary level they produce.

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Name:: Gketzos.pdf
Μέγεθος:: 1.249Mb
Τύπος:: PDF

Προβολή/Άνοιγμα

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής
Department of Banking & Financial Management

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές

Εκτός από όπου διευκρινίζεται διαφορετικά, το τεκμήριο διανέμεται με την ακόλουθη άδεια:
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές