Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisorΔιακογιάννης, Γεώργιος
dc.contributor.authorΑκρίβου, Αθανασία Α.
dc.date.accessioned2015-01-20T08:10:04Z
dc.date.available2015-01-20T08:10:04Z
dc.date.issued2015-01-20T08:10:04Z
dc.identifier.urihttps://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/6242
dc.description.abstractΗ παρούσα μελέτη αφορά στην εξέταση και σύγκριση δυο μέτρων αξιολόγησης μιας επένδυσης του Sharpe ratio και του Double Sharpe ratio για τον υπολογισμό του οποίου χρησιμοποιήσαμε την μέθοδο bootstrap. Εξετάζονται οι δείκτες και συγκρίνονται τα αποτελέσματα τους για 40 αμοιβαία κεφάλαια συνολικά δυο χώρων της Ευρωζώνης, της Ελλάδας και της Γερμανίας για διάρκεια 10 ετών. Επιπλέον τα αμοιβαία κεφάλαια της Ελλάδας εξεταστήκαν εκτενέστερα εξετάζοντας τους δείκτες, χωρίζοντας την συνολική διάρκεια σε δυο πενταετίες. Ο δείκτης Sharpe συστήθηκε για πρώτη φορά από τον Sharpe (1966). Ο συγκεκριμένος δείκτης υπολογίζει την ανταμοιβή του κινδύνου του εξεταζόμενου χαρτοφυλακίου, ανά μονάδα συνολικού κίνδυνου. Παρόλο που ο δείκτης Sharpe είναι ένας ευρέως διαδεδομένος δείκτης αξιολόγησης μια επένδυσης έχει δεχτεί πολλές κριτικές λόγο της βασικής του υπόθεσης ότι οι αποδόσεις της εξεταζόμενης επένδυσης θα πρέπει να ακολουθούν κανονική κατανομή. Υπήρξαν πολλές μελέτες ερευνητών που προσπάθησαν να νικήσουν την αδυναμία του δείκτη ή να τον εξελίξουν. Μια από αυτές τις έρευνες είναι και του KD Vinod και Mathew R Morey (1999) από τους οποίους προτάθηκε και ο διπλός δείκτης Sharpe ο όποιος ενσωματώνει τον εκτιμώμενο κίνδυνο και είναι αντικείμενο της συγκεκριμένης μελέτης.
dc.language.isoel
dc.rightsΑναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el
dc.subjectΑμοιβαία κεφάλαια
dc.subjectΕπενδύσεις
dc.subjectΟικονομετρικά υποδείγματα
dc.subjectBootstrap (Statistics)
dc.titleΑποτελεσματικότητα των αμοιβαίων κεφαλαίων κάνοντας χρήση του διπλού δείκτη Sharpe
dc.typeMaster Thesis
europeana.isShownAthttps://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/6242
dc.identifier.call332.63'2 7 ΑΚΡ


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Thumbnail

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
Εκτός από όπου διευκρινίζεται διαφορετικά, το τεκμήριο διανέμεται με την ακόλουθη άδεια:
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Επικοινωνήστε μαζί μας
Στείλτε μας τα σχόλιά σας
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»