Μέτρα κινδύνου στην αναλογιστική επιστήμη
| dc.contributor.advisor | Μπούτσικας, Μιχαήλ | |
| dc.contributor.author | Πολίτης, Θεοφάνης Δ. | |
| dc.date.accessioned | 2014-11-04T07:23:21Z | |
| dc.date.available | 2014-11-04T07:23:21Z | |
| dc.date.issued | 2014-11-04T07:23:21Z | |
| dc.identifier.uri | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/6097 | |
| dc.description.abstract | Η μέτρηση των κινδύνων είναι πολύ σημαντικό εργαλείο για την Αναλογιστική Επιστημή, διότι βοηθάει στην ποσοτικοποίηση και επομένως στην αποτελεσμα¬τικότερη αντιμετώπιση των κινδύνων που δύναται να αντιμετωπίζει π.χ. μια ασφαλιστική εταιρία. Στην παρούσα διπλωματική αρχικά ορίζονται τα ση¬μαντικότερα μέτρα κινδύνου και εξετάζονται οι ιδιότητες που πρέπει να ικα¬νοποιούν. Στην συνέχεια αναλύονται ιδιαίτερα κάποια μέτρα κινδύνου, όπως το Value at Risk, και εξετάζονται ποιες από τις επιθυμητές ιδιότητες ι¬κανοποιούν. Επίσης παρουσιάζονται δύο θεωρητικές προσεγγίσεις (θεωρία Αναμενόμενης Ωφελιμότητας και θεωρία Στρεβλής Προσδοκίας) που ακολου¬θούν οι ιθύνοντες για να αποφασίσουν ανάμεσα σε ενδεχόμενα υπό κίνδυνο. Στα πλαίσια επίσης της διπλωματικής εξετάζονται πως μπορούμε να εκτιμήσουμε διάφορα μέτρα κινδύνου έχοντας στην διάθεσή μας κάποιο τυχαίο δείγμα. Τέλος παρουσιάζονται κάποιες εφαρμογές υπολογισμού και εκτίμησης των μέτρων κινδύνου, μέσω κατάλληλου λογισμικού (Wolfram Mathematica). | |
| dc.language.iso | el | |
| dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el | |
| dc.subject | Διαχείριση κινδύνου -- Στατιστικές μέθοδοι | |
| dc.subject | Διαχείριση κινδύνου -- Οικονομετρικά μοντέλα | |
| dc.subject | Value at Risk | |
| dc.subject | Ασφάλιση -- Στατιστικές μέθοδοι | |
| dc.title | Μέτρα κινδύνου στην αναλογιστική επιστήμη | |
| dc.title.alternative | Risk measures in actuarial science | en |
| dc.type | Master Thesis | |
| europeana.isShownAt | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/6097 | |
| dc.identifier.call | 332.6 ΠΟΛ | |
| dc.description.abstractEN | The measurement of risk is a very important tool for actuarial science, in order to quantify the risk and find an efficient way to reduce it. In this MSc thesis we will initially review the most important risk measures and examine the proper¬ties that they must satisfy. Next, we will present in more detail specific risk measures such as Value at Risk, and consider their desired properties. In addi¬tion, we will present two theoretical approaches (Expected Utility theory and Distorted Expectation theory) which use decision makers in order to decide be¬tween risky possibilities. We will also review several methods for the estimation of risk measures via random samples. Finally we include some applications of calculation and estimation of risk measures using appropriate computer soft¬ware (Wolfram Mathematica). |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο
Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές
-
Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης
Department of Statistics & Insurance Science
Εκτός από όπου διευκρινίζεται διαφορετικά, το τεκμήριο διανέμεται με την ακόλουθη άδεια:
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές