Μέτρηση κινδύνου με τη μέθοδο VAR σε τράπεζες του δείκτη stoxx europe 600

Abstract

Στην παρούσα εργασία αναπτύχθηκε η έννοια του κινδύνου, αναλύθηκαν τα είδη του και οι τρόποι με τους οποίους μετράται. Στη συνέχεια, αναλύθηκε ο κλάδος των τραπεζών, έγινε η ιστορική τους αναδρομή, καταγράφηκαν οι κατηγορίες τους και επεξηγήθηκε ο τρόπος με τον οποίο δημιουργείται το τραπεζικό χρήμα. Έπειτα, δόθηκαν έννοιες που αφορούν την ανάλυση των χρονοσειρών και αναλύθηκαν τα υποδείγματα που χρησιμοποιούνται ώστε να μετρηθεί ο κίνδυνος. Τέλος, προσδιορίστηκε ο κίνδυνος με τη μέθοδο VaR σε τράπεζες του δείκτη Stoxx Europe 600. Η μέθοδος VaR εκφράζει τη μέγιστη αναμενόμενη απώλεια μιας επένδυσης σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο και σε συγκεκριμένο επίπεδο εμπιστοσύνης.