Show simple item record

dc.contributor.advisorΑνθρωπέλος, Μιχαήλ
dc.contributor.authorΔρακούλης, Σάββας Ν.
dc.date.accessioned2014-06-17T11:16:47Z
dc.date.available2014-06-17T11:16:47Z
dc.date.issued2014-06-17T11:16:47Z
dc.identifier.urihttp://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/5887
dc.description.abstractΟ στόχος της παρούσας εργασίας είναι να αξιολογήσει την αποδοτικότητα (αποτελεσματικότητα) των ευρύτατα διαδεδομένων μεθόδων αντιστάθμισης κινδύνου (του διωνυμικού μοντέλου και του υποδείγματος Black-Scholes-Merton) πάνω σε ευρωπαϊκού τύπου δικαιωμάτων αγοράς. Μέσα από την χρήση πραγματικών τιμών τόσο των δικαιωμάτων αγοράς όσο και του υποκείμενου τίτλου, εφαρμόζονται και οι δύο στρατηγικές αντιστάθμισης κινδύνου που υποστηρίζουν τα θεωρητικά υποδείγματα και αξιολογείται η απόδοση τους. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίδεται στον υπολογισμό της μεταβλητότητας (volatility) και για το λόγο αυτό εφαρμόζονται διάφορες τεχνικές υπολογισμού της. Η αξιολόγηση των παραπάνω τεχνικών γίνεται υπό την υπόθεση πως εμείς ως αναλυτές παίρνουμε τη θέση ενός πωλητή δικαιωμάτων αγοράς και με εβδομαδιαία αναπροσαρμογή του χαρτοφυλακίου, υπολογίζουμε τα συσσωρευμένα κέρδη μέχρι και την λήξη του δικαιώματος. Για το σκοπό αυτό έγινε κατασκευή και παρουσίαση ενός ολοκληρωμένου εργαλείου, το οποίο βοηθά τον εκάστοτε αναλυτή να πραγματοποιήσει τις προαναφερθείσες στρατηγικές με αυτοματοποιημένο τρόπο. Η εφαρμογή παρέχει ένα μεγάλο εύρος επιλογών και δυνατοτήτων κατάλληλα για πολλών ειδών αναλύσεις.
dc.language.isoel
dc.rightsΑναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el
dc.subjectBinomial distribution -- Econometric models
dc.subjectOptions (Finance)
dc.subjectHedging (Finance)
dc.subjectRisk management -- Mathematical models
dc.titlePerformance evaluation of hedging strategies
dc.typeMaster Thesis
europeana.isShownAthttp://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/5887
dc.identifier.call332.64'5 ΔΡΑ


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»