Υπολογισμός της αξίας σε κίνδυνο στις ελληνικές μετοχές
| dc.contributor.advisor | Σκιαδόπουλος, Γεώργιος | |
| dc.contributor.author | Αχιλλέως, Χαρίτων Σ. | |
| dc.date.accessioned | 2014-05-06T10:48:26Z | |
| dc.date.available | 2014-05-06T10:48:26Z | |
| dc.date.issued | 2014-05-06T10:48:26Z | |
| dc.identifier.uri | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/5790 | |
| dc.description.abstract | Στην παρούσα διπλωματική εργασία παρουσιάζεται ο ορισμός της αξίας σε κίνδυνο (VaR) και τα μοντέλα υπολογισμού της. Η εκτίμηση σε κίνδυνο είναι εργαλείο μέτρησης κινδύνου. Εκτιμάται η αξία σε κίνδυνο σε 10 μετοχές του Ελληνικού χρηματιστηρίου της υψηλής κεφαλαιοποίησης και στη συνέχεια γίνεται έλεγχος των αποτελεσμάτων. Η πρόβλεψη γίνεται χωρίς να συμπεριληφθούν η παρατήρηση που χρειάζεται να προβλεφθεί στο δείγμα (out of sample prediction). Παρουσιάζεται αναλυτικά ο τρόπος υπολογισμού. Τέλος γίνεται έλεγχος των αποτελεσμάτων με τα μέτρα ελέγχου του Christoffersen. Το δείγμα που χρησιμοποιήθηκε είναι από 1/7/2002 - 29/6/2012 και οι μετοχές που χρησιμοποιήθηκαν: Alpha Bank, ΔΕΗ, EUROBANK, ΟΠΑΠ, Εθνική Τράπεζα, ΜΕΤΚΑ, ΜΟΗ, Coca - Cola 3E, OTE, ΤΙΤΑΝΑΣ. Τέλος παρατίθενται τα συμπεράσματα της μελέτης. | |
| dc.language.iso | el | |
| dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el | |
| dc.subject | Διαχείριση κινδύνου -- Οικονομετρικά μοντέλα | |
| dc.subject | Προσομοίωση | |
| dc.subject | Οικονομετρικά υποδείγματα | |
| dc.title | Υπολογισμός της αξίας σε κίνδυνο στις ελληνικές μετοχές | |
| dc.type | Master Thesis | |
| europeana.isShownAt | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/5790 | |
| dc.identifier.call | 332.6 ΑΧΙ |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο
Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές
-
Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής
Department of Banking & Financial Management
Εκτός από όπου διευκρινίζεται διαφορετικά, το τεκμήριο διανέμεται με την ακόλουθη άδεια:
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές