Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisorΠανοπούλου, Αικατερίνη
dc.contributor.authorΠαπαϊωάννου, Θωμάς Μ.
dc.date.accessioned2013-05-22T05:46:23Z
dc.date.available2013-05-22T05:46:23Z
dc.date.issued2013-05-22T05:46:23Z
dc.identifier.urihttps://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/5391
dc.description.abstractΗ παρούσα εργασία πραγματεύεται την εκτίμηση του συστημικού κινδύνου των Ελληνικών Τραπεζών με την χρήση τεσσάρων δημοφιλών μέτρων υπολογισμού του. Αρχικά, στο πρώτο μέρος εισάγεται η έννοια του συστημικού κινδύνου και παρέχεται μία ενδελεχή έρευνα της βιβλιογραφίας του κινδύνου αυτού. Εν συνεχεία, στο δεύτερο μέρος της εργασίας περιγράφονται αναλυτικά το Υπόδειγμα Αποτίμησης Κεφαλαιουχικών Αγαθών (CapitalAssetPricingModel - CAPM) και ορίζεται η Αξία σε Κίνδυνο (ValueatRisk-VaR). Η ανάλυση συνεχίζεται με τον ορισμό και την εκτίμηση της Υπό συνθήκη Αξίας σε Κίνδυνο (ConditionalValueatRisk-CoVaR) και του Οριακού Αναμενόμενου Ελλείμματος (MarginalExpectedShortfall-MES). Στο τρίτο μέρος της εργασίας γίνεται μία εμπειρική ανάλυση η οποία περιλαμβάνει δώδεκα Ελληνικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και δύο μεγάλα Ευρωπαϊκά, έχοντας ορίσει ως χρονική περίοδο μελέτης την τελευταία πενταετία. Επίσης, για κάθε μέτρο προτείνεται μία εμπειρική σύγκριση των παραπάνω ιδρυμάτων με βάση τα τέσσερα αυτά μέτρα. Μελετάται ακόμη, η συμπεριφορά των παραπάνω μέτρων στην περίπτωση πιθανής εξαγοράς / συγχώνευσης μεταξύ δυο μεγάλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων του ελλαδικού χώρου. Στο τέταρτο μέρος, παρατίθεται μία ανάλυση του συστημικού κινδύνου σε παγκόσμια κλίμακα. Εν κατακλείδι, η ανάγκη για έρευνα σε αυτό το πολυδιάστατο θέμα αποτέλεσε το εφαλτήριο για την εκπόνηση της παρούσας διπλωματικής εργασίας.
dc.language.isoel
dc.rightsΑναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el
dc.subjectΔιαχείριση κινδύνου -- Στατιστικές μέθοδοι
dc.subjectΔιαχείριση κινδύνου -- Οικονομετρικά μοντέλα
dc.subjectΤράπεζες και τραπεζικές εργασίες
dc.titleΕκτίμηση του συστημικού κινδύνου των ελληνικών τραπεζών με τη χρήση του CoVaR
dc.typeMaster Thesis
europeana.isShownAthttps://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/5391
dc.identifier.call332.6 ΠΑΠ
dc.description.abstractENThe current thesis focuses on the assessment of systemic risk of the Greek banks using four famous calculation methods. At the first part, we define systemic risk and provide a thorough research of the respective bibliography. Moving to the second part of this dissertation, we describe in detail the Capital Asset Pricing Model (CAPM) and define Value at Risk (VaR). The analysis also includes the definition and the valuation of the Conditional Value at Risk (CoVaR) and the Marginal Expected Shortfall (MES). At the third part, we carry out an empirical analysis including twelve Greek financial institutions and two European, having defined the last quinquennium as the study period. Moreover, for each measure we suggest an empirical comparison of the above institutions by these four measures. We also study the behavior of the above measures taking into account possible acquisition/merger between two large financial institutions of Greece. At the fourth part, we analyze the systemic risk in a worldwide scale.


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Thumbnail

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
Εκτός από όπου διευκρινίζεται διαφορετικά, το τεκμήριο διανέμεται με την ακόλουθη άδεια:
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Επικοινωνήστε μαζί μας
Στείλτε μας τα σχόλιά σας
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»