Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisorΣκιαδόπουλος, Γεώργιος
dc.contributor.authorΣιδέρη, Καλλιόπη Κ.
dc.date.accessioned2013-05-16T06:35:07Z
dc.date.available2013-05-16T06:35:07Z
dc.date.issued2013-05-16T06:35:07Z
dc.identifier.urihttps://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/5375
dc.language.isoel
dc.rightsΑναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el
dc.subjectOptions (Finance) -- Prices -- Mathematical models
dc.subjectStochastic models
dc.subjectJump processes
dc.subjectDiffusion processes
dc.titleOption pricing with jump diffusion models
dc.typeMaster Thesis
europeana.isShownAthttps://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/5375
dc.identifier.call332.64'5 ΣΙΔ
dc.description.abstractENThis thesis discusses about option pricing with jump-diffusion models as well as their parameters effect on option prices through implied volatility figures. After introducing, the reasons about using these models, it discusses two more widely used jump-diffusion models. As amplification, it considers a stochastic volatility model which it compares with them, including their advantages and limitations.


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Thumbnail

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
Εκτός από όπου διευκρινίζεται διαφορετικά, το τεκμήριο διανέμεται με την ακόλουθη άδεια:
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Επικοινωνήστε μαζί μας
Στείλτε μας τα σχόλιά σας
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»