Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.authorΤσιάκα, Νικολέτα
dc.date.accessioned2012-03-08T11:12:57Z
dc.date.available2012-03-08T11:12:57Z
dc.date.issued2012-03-08T11:12:57Z
dc.identifier.urihttps://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/4585
dc.description.abstractΣτη συγκεκριμένη εργασία παρουσιάζονται οι βασικοί τρόποι τιμολόγησης και αντιστάθμισης κινδύνου των συμβολαίων ανταλλαγής διακύμανσης και μεταβλητότητας. Στο πρώτο και δεύτερο κεφάλαιο παραθέτεται η ιστορική εξέλιξη των παραγώγων μεταβλητότητας, αναλύονται οι παράγοντες που οδήγησαν στη χρήση των συμβολαίων που μελετώνται και διακρίνονται τα δύο είδη αυτών των συμβολαίων καθώς και οι διαφορές τους. Στο τρίτο κεφάλαιο αναλύονται οι τρόποι τιμολόγησης των συμβολαίων ανταλλαγής διακύμανσης και μεταβλητότητας. Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι βασικοί συντελεστές ευαισθησίας οι οποίοι δείχνουν την ευαισθησία της αξίας ενός χαρτοφυλακίου σε μια μικρή αλλαγή σε μια συγκεκριμένη υποκείμενη παράμετρο. Ακολούθως στο πέμπτο κεφάλαιο γίνεται μία ανάλυση της μεθόδου αντιστάθμισης κινδύνου των συμβολαίων ανταλλαγής διακύμανσης με τη χρήση δικαιωμάτων προαίρεσης καθώς και της μεθόδου αντιστάθμισης των συμβολαίων ανταλλαγής μεταβλητότητας χρησιμοποιώντας συμβόλαια ανταλλαγής διακύμανσης. Στο έκτο και τελευταίο κεφάλαιο, παρουσιάζεται πως μπορεί κάποιος να αντισταθμίσει τη θέση του σε ένα συμβόλαιο ανταλλαγής διακύμανσης και ακολούθως σε ένα συμβόλαιο ανταλλαγής μεταβλητότητας. Επίσης συγκρίνονται και παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της σύγκρισης της τιμολόγησης των συμβολαίων ανταλλαγής διακύμανσης με τη χρήση των ακόλουθων μεθόδων τιμολόγησης: τιμολόγηση ανεξαρτήτως μοντέλου, τιμολόγηση με χρήση της μεθόδου Monte Carlo, τιμολόγηση με επίλυση της μερικής διαφορικής εξίσωσης στο μοντέλο του Heston, τιμολόγηση στο συνεχές χρόνο στο μοντέλο του Heston.
dc.language.isoel
dc.rightsΑναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el
dc.subjectΤιμολόγηση
dc.subjectΔιαχείριση χαρτοφυλακίου
dc.subjectΔιαχείριση κινδύνου -- Οικονομετρικά μοντέλα
dc.titleΑποτίμηση και αντιστάθμιση κινδύνου των συμβολαίων ανταλλαγής μεταβλητότητας
dc.typeMaster Thesis
europeana.isShownAthttps://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/4585
europeana.typeIMAGE
dc.identifier.call332.6 ΤΣΙ


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Thumbnail

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
Εκτός από όπου διευκρινίζεται διαφορετικά, το τεκμήριο διανέμεται με την ακόλουθη άδεια:
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Επικοινωνήστε μαζί μας
Στείλτε μας τα σχόλιά σας
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»