Ο ρόλος των θεμελιωδών μεγεθών για τις τραπεζικές και συναλλαγματικές κρίσεις

Abstract

Η συγκεκριμένη εργασία θα παρουσιάσει την τραπεζική και τη νομισματική κρίση, τις θεμελιώδεις αρχές και μεγέθη, τους απρόβλεπτους παράγοντες που τις επηρεάζουν, καθώς και θα αναλύσει τη σχέση μεταξύ ρευστότητας και αποδοτικότητας δέκα αμερικανικών τραπεζών το χρονικό διάστημα 1990-2010. Αρχικά, η εργασία χωρίζεται σε 4 βασικά κεφάλαια. Το πρώτο κεφάλαιο ονομάζεται βιβλιογραφική ανασκόπηση, το δεύτερο περιλαμβάνει τη μεθοδολογία που θα χρησιμοποιηθεί, στο τρίτο αναφέρει την εμπειρική ανάλυση και τα αποτελέσματα της και στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζει τα τελικά συμπεράσματα της ανάλυσης. Συγκεκριμένα, η βιβλιογραφική ανασκόπηση, στηριζόμενη στην παραγωγική μέθοδο ανάπτυξης, ξεκινά από το γενικευμένο όρο της οικονομικής κρίσης και καταλήγει στην τραπεζική και νομισματική κρίση, οι οποίες αποτελούν δύο τύπους κρίσεων. Στη συνέχεια, παρουσιάζεται μία ιστορική αναδρομή από το 17ο αιώνα μέχρι και σήμερα. Επιπλέον, αναφέρονται τα μοντέλα που έχουν αναπτυχθεί για τα δύο αυτά είδη κρίσεων, οι τρόποι μετάδοσής τους, καθώς και ορισμένα πολύ χαρακτηριστικά παραδείγματα. Στο δεύτερο κεφάλαιο, αναλύεται η μεθοδολογία για τους τρόπους υπολογισμού της τραπεζικής ρευστότητας, οι οποίοι είναι τέσσερις (αριθμοδείκτες ρευστότητας, financing gap, καθαρή κατάσταση ρευστότητας και δείκτες ρευστότητας), καθώς και οι δύο σημαντικότεροι αριθμοδείκτες αποδοτικότητας (δείκτης απόδοσης ενεργητικού (ROA) και ο δείκτης απόδοσης ιδίων κεφαλαίων (ROE)). Στο τρίτο κεφάλαιο, χρησιμοποιούνται οι αριθμοδείκτες ρευστότητας και αποδοτικότητας, έτσι ώστε να παρατηρηθεί, μέσω του μοντέλου Ελαχίστων Τετραγώνων, η σχέση μεταξύ της ρευστότητας και της κερδοφορίας δέκα μεγάλων τραπεζών της Αμερικής για τη χρονική περίοδο 1990-2010.