Show simple item record

dc.contributor.authorΒαμβακάρης, Πέτρος Φ.
dc.date.accessioned2012-01-18T17:11:56Z
dc.date.available2012-01-18T17:11:56Z
dc.date.issued2012-01-18T17:11:56Z
dc.identifier.urihttp://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/4468
dc.description.abstractΟ πιστωτικός κίνδυνος αποτελεί το παλαιότερο είδος κινδύνου που έχουν να αντιμετωπίσουν τα πιστωτικά ιδρύματα. Τα τελευταία χρόνια και ιδιαίτερα μετά το πρώτο κανονιστικό πλαίσιο του 1988 που τέθηκε από την Επιτροπή της Βασιλείας, τα μοντέλα μέτρησης πιστωτικών κινδύνων έχουν καταστεί απαραίτητα για τη λήψη κρίσιμων αποφάσεων που αφορούν κάθε χρηματοπιστωτικό οργανισμό. Τέτοια μοντέλα χρησιμοποιούν τόσο στατιστικές τεχνικές όσο και εργαλεία της θεωρίας πιθανοτήτων και των στοχαστικών διαδικασιών. Στην παρούσα διπλωματική εργασία επιχειρείται μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στις τεχνικές διαχείρισης του πιστωτικού κινδύνου. Για το λόγο αυτό, παρουσιάζονται η δομή και οι λειτουργίες του χρηματοπιστωτικού συστήματος και αναλύεται το πλαίσιο λειτουργίας των πιστωτικών ιδρυμάτων. Επίσης, γίνεται μια ιστορική αναδρομή της μέχρι σήμερα εξέλιξης της περιοχής καθώς και των πιο βασικών στατιστικών υποδειγμάτων και μεθόδων εκτίμησης που έχουν προταθεί για την περιγραφή του πιστωτικού κινδύνου. Τέλος, γίνεται μια συνοπτική εισαγωγή στις βασικές έννοιες, ορισμούς και ιδιότητες των αλυσίδων Markov και στη συνέχεια παρουσιάζεται αναλυτικά ο τρόπος που αυτές χρησιμοποιούνται για την περιγραφή της εξέλιξης του πιστωτικού κινδύνου καθώς και για την εκτίμηση των παραμέτρων των (πιστωτικών) πινάκων μετάβασης.
dc.language.isoel
dc.rightsΑναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el
dc.subjectΔιαχείριση κινδύνου -- Οικονομετρικά μοντέλα
dc.subjectΚαταναλωτική πίστη
dc.subjectΔιαχείριση κινδύνου -- Στατιστικές μέθοδοι
dc.subjectΠιστωτικός κίνδυνος
dc.titleΣτατιστικά μοντέλα μέτρησης πιστωτικών κινδύνων
dc.typeMaster Thesis
europeana.isShownAthttp://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/4468
europeana.typeIMAGE
dc.identifier.call519.536 ΒΑΜ
dc.description.abstractENCredit risk constitutes the oldest type of risk that financial institutions have to face. Over the past years and especially after the first regulatory framework of 1988 set by the Basel Committee on Banking Supervision, risk models have become necessary for critical decision making in every financial institution. These models use statistical techniques, probability theory and stochastic processes. In the present thesis an integrated approach is presented on credit risk management techniques. For this reason the structure and the operational procedures of the financial system is outlined and the operating framework of the financial institutions is analyzed. Moreover a historical overview of the evolution of this area is provided along with the description of the most essential statistical models and estimation methods that have been suggested for the measurement of credit risk. Finally a brief introduction of basic concepts, definitions and properties of Markov chains is offered and then it is outlined how these can be used for the description of credit risk as well as for the estimation of the (credit) transition matrices.


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»