Στατιστικά μοντέλα μέτρησης πιστωτικών κινδύνων
| dc.contributor.author | Βαμβακάρης, Πέτρος Φ. | |
| dc.date.accessioned | 2012-01-18T17:11:56Z | |
| dc.date.available | 2012-01-18T17:11:56Z | |
| dc.date.issued | 2012-01-18T17:11:56Z | |
| dc.identifier.uri | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/4468 | |
| dc.description.abstract | Ο πιστωτικός κίνδυνος αποτελεί το παλαιότερο είδος κινδύνου που έχουν να αντιμετωπίσουν τα πιστωτικά ιδρύματα. Τα τελευταία χρόνια και ιδιαίτερα μετά το πρώτο κανονιστικό πλαίσιο του 1988 που τέθηκε από την Επιτροπή της Βασιλείας, τα μοντέλα μέτρησης πιστωτικών κινδύνων έχουν καταστεί απαραίτητα για τη λήψη κρίσιμων αποφάσεων που αφορούν κάθε χρηματοπιστωτικό οργανισμό. Τέτοια μοντέλα χρησιμοποιούν τόσο στατιστικές τεχνικές όσο και εργαλεία της θεωρίας πιθανοτήτων και των στοχαστικών διαδικασιών. Στην παρούσα διπλωματική εργασία επιχειρείται μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στις τεχνικές διαχείρισης του πιστωτικού κινδύνου. Για το λόγο αυτό, παρουσιάζονται η δομή και οι λειτουργίες του χρηματοπιστωτικού συστήματος και αναλύεται το πλαίσιο λειτουργίας των πιστωτικών ιδρυμάτων. Επίσης, γίνεται μια ιστορική αναδρομή της μέχρι σήμερα εξέλιξης της περιοχής καθώς και των πιο βασικών στατιστικών υποδειγμάτων και μεθόδων εκτίμησης που έχουν προταθεί για την περιγραφή του πιστωτικού κινδύνου. Τέλος, γίνεται μια συνοπτική εισαγωγή στις βασικές έννοιες, ορισμούς και ιδιότητες των αλυσίδων Markov και στη συνέχεια παρουσιάζεται αναλυτικά ο τρόπος που αυτές χρησιμοποιούνται για την περιγραφή της εξέλιξης του πιστωτικού κινδύνου καθώς και για την εκτίμηση των παραμέτρων των (πιστωτικών) πινάκων μετάβασης. | |
| dc.language.iso | el | |
| dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el | |
| dc.subject | Διαχείριση κινδύνου -- Οικονομετρικά μοντέλα | |
| dc.subject | Καταναλωτική πίστη | |
| dc.subject | Διαχείριση κινδύνου -- Στατιστικές μέθοδοι | |
| dc.subject | Πιστωτικός κίνδυνος | |
| dc.title | Στατιστικά μοντέλα μέτρησης πιστωτικών κινδύνων | |
| dc.type | Master Thesis | |
| europeana.isShownAt | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/4468 | |
| europeana.type | IMAGE | |
| dc.identifier.call | 519.536 ΒΑΜ | |
| dc.description.abstractEN | Credit risk constitutes the oldest type of risk that financial institutions have to face. Over the past years and especially after the first regulatory framework of 1988 set by the Basel Committee on Banking Supervision, risk models have become necessary for critical decision making in every financial institution. These models use statistical techniques, probability theory and stochastic processes. In the present thesis an integrated approach is presented on credit risk management techniques. For this reason the structure and the operational procedures of the financial system is outlined and the operating framework of the financial institutions is analyzed. Moreover a historical overview of the evolution of this area is provided along with the description of the most essential statistical models and estimation methods that have been suggested for the measurement of credit risk. Finally a brief introduction of basic concepts, definitions and properties of Markov chains is offered and then it is outlined how these can be used for the description of credit risk as well as for the estimation of the (credit) transition matrices. |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο
Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές
-
Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης
Department of Statistics & Insurance Science
Εκτός από όπου διευκρινίζεται διαφορετικά, το τεκμήριο διανέμεται με την ακόλουθη άδεια:
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές