Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.authorΝικολάου, Δημήτρης
dc.date.accessioned2011-06-01T09:03:35Z
dc.date.available2011-06-01T09:03:35Z
dc.date.issued2011-06-01T09:03:35Z
dc.identifier.urihttps://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/3984
dc.description.abstractΣτην εργασία αυτή μελετάται ο κίνδυνος αγοράς και εφαρμόζονται κατάλληλες τεχνικές για την πρόβλεψη δυνητικών ζημιών. Πιο συγκεκριμένα, αναπτύσσονται μοντέλα Value At Risk (VaR) με σκοπό την ποσοτικοποίηση, μέσω πιθανοθεωρητικών διαδικασιών, των δυνητικών κινδύνων ενός χαρτοφυλακίου. Στόχος είναι να βρεθούν οι επιπτώσεις των κινδύνων αγοράς στην κεφαλαιακή επάρκεια των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Στη συνέχεια, αφού προηγουμένως έχει ελεγχθεί η καταλληλότητά τους μέσα από ελέγχους backtesting, υποβάλλονται τα μοντέλα σε συνθήκες ακραίων καταστάσεων (stress testing) με σκοπό να μελετηθεί η συμπεριφορά τους μέσα στο χρόνο (για δεδομένη περίοδο διακράτησης – είκοσι ημέρες) και να ποσοτικοποιηθούν οι δυνητικές ζημιές. Τέλος, συγκρίνονται τα αποτελέσματα των stress test με την εμπειρική κατανομή καθώς και με το δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας που προτείνεται από τη συνθήκη της Βασιλείας.
dc.language.isoel
dc.rightsΑναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el
dc.subjectΔιαχείριση κινδύνου -- Στατιστικές μέθοδοι
dc.subjectΔιαχείριση χαρτοφυλακίου
dc.subjectΧρηματοοικονομική ανάλυση
dc.subjectΚατανομή (Οικονομική θεωρία)
dc.titleΑνάπτυξη σεναρίων ακραίων τιμών (stress testing) σε μοντέλα value at risk (VaR) σε μετοχικά χαρτοφυλάκια
dc.typeMaster Thesis
europeana.isShownAthttps://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/3984
europeana.typeIMAGE
dc.identifier.call332.6 ΝΙΚ


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Thumbnail

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
Εκτός από όπου διευκρινίζεται διαφορετικά, το τεκμήριο διανέμεται με την ακόλουθη άδεια:
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Επικοινωνήστε μαζί μας
Στείλτε μας τα σχόλιά σας
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»