Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.authorΜάρκου, Νικόλαος
dc.date.accessioned2011-03-23T06:32:26Z
dc.date.available2011-03-23T06:32:26Z
dc.date.issued2011-03-23T06:32:26Z
dc.identifier.urihttps://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/3883
dc.description.abstractΣκοπός της παρούσης εργασίας είναι η μελέτη του tail risk που “αναλαμβάνουν” οι ελληνικές τράπεζες αλλά και η καταγραφή των βήτα των μετοχών τους σε σχέση με την ελληνική και την ευρωπαϊκή αγορά, χρησιμοποιώντας την μέθοδο της οικονομετρικής τεχνικής Quantile regression (QR). Η εργασία καλύπτει ένα μεγάλο εύρος διεθνής βιβλιογραφίας τόσο για μελέτες σχετικές με το tail risk αλλά και για μελέτες που ασχολούνται με την QR και τις εφαρμογές αυτής στον χρηματοοικονομικό τομέα. Η επισκόπηση των μελετών που χρησιμοποιήθηκαν για την παρούσα εργασία δείχνει πως ο χρηματοοικονομικός τομέας είχε αμελήσει μέχρι πρόσφατα την σημασία που έχει ο κίνδυνος απρόσμενων γεγονότων (right tail risk), αφού η πραγματοποίηση ακραίων καταστάσεων συνοδεύεται με μικρή πιθανότητα αλλά ταυτόχρονα όταν συμβεί, φέρνει καταστροφικά αποτελέσματα. Για την καταγραφή του tail risk που αναλαμβάνουν αυτήν την στιγμή οι ελληνικές τράπεζες χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος των stable κατανομών και συγκεκριμένα έγινε εκτίμηση της παραμέτρου “α” που μας δείχνει το πάχος των tails που έχει μία κατανομή. Το πρόγραμμα που χρησιμοποιήθηκε για την πραγματοποίηση αυτής της εκτίμησης είναι το το πρόγραμμα “STABLE” το οποίο έχει κατασκευαστεί από τον John P. Nolan και παρέχεται δωρεάν στο site του.
dc.language.isoel
dc.rightsΑναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el
dc.subjectΑνάλυση επενδύσεων
dc.subjectΔιαχείριση κινδύνου -- Οικονομετρικά μοντέλα
dc.subjectRegression analysis
dc.subjectΤράπεζες και τραπεζικές εργασίες -- Ελλάδα
dc.titleTail risk και τα quantile betas των ελληνικών τραπεζών
dc.typeMaster Thesis
europeana.isShownAthttps://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/3883
europeana.typeIMAGE
dc.identifier.call332.1'068 ΜΑΡ


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Thumbnail

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
Εκτός από όπου διευκρινίζεται διαφορετικά, το τεκμήριο διανέμεται με την ακόλουθη άδεια:
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Επικοινωνήστε μαζί μας
Στείλτε μας τα σχόλιά σας
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»