dc.contributor.author | Μητσέα, Κωνσταντίνα | |
dc.date.accessioned | 2011-01-17T11:24:58Z | |
dc.date.available | 2011-01-17T11:24:58Z | |
dc.date.issued | 2011-01-17T11:24:58Z | |
dc.identifier.uri | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/3727 | |
dc.description.abstract | Η εργασία χωρίζεται σε τρία μέρη. Το πρώτο είναι αυτό της εκτίμησης του πιστωτικού κινδύνου, μετά του οποίου κάθε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, λόγω της φύσεως των εργασιών του, έρχεται αντιμέτωπο. Η εκτίμηση λοιπόν της βιωσιμότητας των πελατών (επιχειρήσεων) της αποτελεί ένα πρόβλημα ιδιαίτερης σημασίας για κάθε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. Για το λόγο αυτό έχουν αναπτυχθεί αρκετά υποδείγματα εκτίμησης του εν λόγω κινδύνου. Σε αυτή την εργασία λοιπόν παρουσιάζονται ορισμένες τεχνικές που έχουν χρησιμοποιηθεί προκειμένου να λύσουν το πρόβλημα της εκτίμησης - πρόβλεψης του κινδύνου πτώχευσης των επιχειρήσεων ή της μη-δυνατότητας αποπληρωμής των συμβατικών υποχρεώσεων ενός δανειολήπτη. Αυτές οι τεχνικές χωρίζονται σε τρεις μεγάλες κατηγορίες: (α) στις στατιστικές τεχνικές, (β) στις ευφυείς τεχνικές (intelligent techniques), και (γ) στις τεχνικές από το χώρο της επιχειρησιακής έρευνας (operational research). Στη παρούσα εργασία περιορίζεται το ενδιαφέρον στις στατιστικές μεθόδους πρόβλεψης. Πιο συγκεκριμένα, οι στατιστικές τεχνικές είτε διακρίνουν τους οφειλέτες ανάλογα με την φερεγγυότητά τους σε συνεπείς ή ασυνεπείς οφειλέτες είτε ποσοτικοποιούν την πιθανότητα του πιστωτικού κινδύνου. Το δεύτερο θέμα με το οποίο ασχολείται η παρούσα εργασία είναι αυτό των τριών κυριότερων οίκων αξιολόγησης του πιστωτικού κινδύνου. Συγκεκριμένα, παρουσιάζονται οι πιστοληπτικές διαβαθμίσεις που αυτές δίνουν σε κάθε οφειλέτη καθώς και ορισμένους πίνακες μετάβασης από ένα επίπεδο πιστωτικού κινδύνου σε άλλο. Τέλος, γίνεται αναφορά στην διαβόητη υπόθεση της χρεοκοπίας της Lehman Brothers. | |
dc.language.iso | el | |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el | |
dc.subject | Κίνδυνος -- Διαχείριση | |
dc.subject | Εταιρείες -- Πτώχευση | |
dc.subject | Κεφάλαιο υψηλού επιχειρηματικού κινδύνου | |
dc.title | Μέθοδοι αξιολόγησης κινδύνου σε εταιρικό - διεθνές επίπεδο. Μελέτη περίπτωσης χρεοκοπημένης εταιρίας (μελέτη πρόβλεψης προ 5ετίας) | |
dc.type | Master Thesis | |
europeana.isShownAt | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/3727 | |
europeana.type | IMAGE | |
dc.identifier.call | 658.155 ΜΗΤ | |
dc.description.abstractEN | In this dissertation we discuss three issues. First, we deal with the subject of credit risk, a risk that every financial institution has to face. Thus estimating the viability of a business-customer must be of utmost importance for a bank. For this reason, we have some models for estimating credit risk. In this dissertation we present certain techniques that have been used in order to deal with the problem of estimating probability of bankruptcy or of default. These techniques fall into three categories: (a) the statistical techniques, (b) intelligent techniques, and (c) operational research techniques. We focus on statistical methods of forecasting the probability of default. With these methods we can either discriminate between debtors, i.e. between good and bad risks, depending on their solvency status, or we can quantify the credit risk a lender takes on. The second issue we deal with in this project is that of the three main rating agencies of credit risk. More specifically, we present the ratings levels each one assigns to a borrower as well the transition matrices, which they publish; these matrices show the probability of transition from level of credit risk to another. Finally, we touch on the notorious case of Lehman’s bankruptcy. | |