Show simple item record

dc.contributor.authorΛυσιμάχου, Περσεφόνη Τ.
dc.date.accessioned2010-11-03T09:06:45Z
dc.date.available2010-11-03T09:06:45Z
dc.date.issued2010-11-03T09:06:45Z
dc.identifier.urihttp://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/3659
dc.description.abstractΟι χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι είναι συνυφασμένοι με τη μεταβλητότητα της αγοράς, μια περίπλοκη κίνηση διάφορων οικονομικών μεταβλητών, και μπορούν να προκαλέσουν ζημιά ή κέρδος. Η πιθανότητα απώλειας οδήγησε στην ποσοτικοποίηση του κινδύνου, ένα απαραίτητο εργαλείο για τους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς με στόχο τη διασφάλιση των απαραίτητων κεφαλαίων που απαιτούνται για τη διαχείριση μιας απρόβλεπτης ζημιάς. Η Αξία σε Κίνδυνο (VaR) είναι μία μέθοδος μέτρησης της έκθεσης σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους, η οποία εκτιμά τη μέγιστη δυνητική ζημιά σε ένα δεδομένο επίπεδο εμπιστοσύνης για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Σε αυτήν την εργασία, εισάγεται η έννοια της VaR, και στη συνέχεια περιγράφονται οι πιο δημοφιλείς μέθοδοι υπολογισμού της όπως η Delta-Normal προσέγγιση, η Ιστορική Προσομοίωση και η Προσομοίωση Monte Carlo. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται διάφορες εκφάνσεις της VaR, οι οποίες είναι ιδιαίτερα χρήσιμες για τη διαχείριση κινδύνου, συμπεριλαμβάνοντας τη σχετική, οριακή, επαυξημένη και συνιστώσα VaR. Ολοκληρώνοντας, πραγματοποιείται ένας εκ των υστέρων έλεγχος με σκοπό να αξιολογηθούν οι εκτιμήσεις που έχουν προκύψει.
dc.language.isoel
dc.rightsΑναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el
dc.subjectΔιαχείριση κινδύνου
dc.subjectΔιαχείριση κινδύνου -- Οικονομετρικά μοντέλα
dc.subjectΔιαχείριση κινδύνου -- Στατιστικές μέθοδοι
dc.titleValue-at-risk : ανασκόπηση
dc.typeMaster Thesis
europeana.isShownAthttp://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/3659
europeana.typeIMAGE
dc.identifier.call332.1'068 ΛΥΣ
dc.description.abstractENFinancial risks are related to the volatility of the market, a complicated movement of various economic variables, and may cause either loss or profit. The possibility of loss led to the quantification of risk, an indispensable instrument for financial organizations in order to ensure the capital adequacy required to absorb an unexpected amount of loss. Value at Risk (VaR) is a method to measure the exposure to financial risks, which estimates the worst expected loss at a given confidence level over a certain time period. In this paper, we introduce the concept of VaR, and then we describe the most popular methods of VaR computation such as the Delta-Normal approach, the Historical Simulation and the Monte Carlo Simulation. Furthermore, we present some VaR tools that are particularly useful for risk management, including relative VaR, marginal VaR, incremental VaR and component VaR. Finally, we use a back testing method to validate the estimation of VaR.


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»