Από κοινού διαχείριση περιουσιακών στοιχείων & υποχρεώσεων τραπεζικών ιδρυμάτων
| dc.contributor.author | Στεφανής, Στυλιανός | |
| dc.date.accessioned | 2010-10-13T07:15:31Z | |
| dc.date.available | 2010-10-13T07:15:31Z | |
| dc.date.issued | 2010-10-13T07:15:31Z | |
| dc.identifier.uri | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/3620 | |
| dc.description.abstract | Σκοπός αυτής της διπλωματικής εργασίας είναι η μελέτη των μεθόδων της από κοινού διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων για τις τράπεζες. Η μελέτη αυτή ξεκινάει με μία αναφορά στο ρόλο των τραπεζών και των υπηρεσιών τις οποίες προσφέρουν στο ευρύ κοινό καθώς και στα είδη των κινδύνων που αντιμετωπίζουν, με περισσότερη έμφαση στους κινδύνους ρευστότητας και επιτοκίων καθώς η από κοινού διαχείριση αποτελεί ένα από τα εργαλεία αντιμετώπισης και αυτών των κινδύνων. Στη συνέχεια γίνεται μία ανασκόπηση των τεχνικών διαχείρισης ενεργητικού – παθητικού και η μελέτη συνεχίζεται με μία αναφορά στα περισσότερο σημαντικά μοντέλα της από κοινού διαχείρισης. Επίσης γίνεται αναφορά στη σύγχρονη μεθοδολογία της από κοινού διαχείρισης, η οποία περιλαμβάνει τη μέθοδο ανάλυσης των ανοιγμάτων και τη μέθοδο του χάσματος διάρκειας και η μελέτη ολοκληρώνεται με παρουσίαση κάποιων εφαρμογών για την κατανόηση βασικών εννοιών της από κοινού διαχείρισης. | |
| dc.language.iso | el | |
| dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el | |
| dc.subject | Αγορά χρήματος | |
| dc.subject | Επενδύσεις | |
| dc.subject | Τράπεζες και τραπεζικές εργασίες -- Αυτοματισμός | |
| dc.subject | Ομόλογα | |
| dc.subject | Διαχείριση χαρτοφυλακίου | |
| dc.subject | Πιστωτικός κίνδυνος | |
| dc.title | Από κοινού διαχείριση περιουσιακών στοιχείων & υποχρεώσεων τραπεζικών ιδρυμάτων | |
| dc.type | Master Thesis | |
| europeana.isShownAt | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/3620 | |
| europeana.type | IMAGE | |
| dc.identifier.call | 332.1 ΣΤΕ | |
| dc.description.abstractEN | The purpose of this diploma thesis is the study of methods of this joint management of financial elements and obligations for banks. The study begins with a report about the role of banks and the services they offer in the wide public, as well as, in the types of risks face with emphasis on the risks of liquidity and interest-rate as the joint management of Assets and Liabilities is one of the tools for dealing with the above mentioned risks (chapter 1). In chapter 2, we make a review of the Asset Liability Management Techniques (such as deterministic models, stochastic models) and study continues with the most important models of joint management. Models of Chambers and Charnes, Gioka and Vassiloglou, Kusy and Ziemba, Kosmidou and Zopounidi and portfolio theory of Markowitz are analysed also in chapter 2. In Chapter 3, the modern ALM methodology is represented, which includes gap analysis and duration analysis and study is completed with a presentation of certain applications for the comprehension of basic significances of ALM methodology. More specially, we represent the model of Kosmidou and Zopounidi for a Greek commercial bank according to the goals and aims that the managerial executives place, a variation of the model of Gioka and Vassiloglou without priorities, calculation of duration gap and how we use it in order to calculate changes in the value of Assets and Liabilities due to interest rate changes and finally calculation of gap, Net Interest Income and Net Interest Margin (Chapter 4). |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο
Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές
-
Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης
Department of Statistics & Insurance Science
Εκτός από όπου διευκρινίζεται διαφορετικά, το τεκμήριο διανέμεται με την ακόλουθη άδεια:
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές