Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.authorΡοδουσάκης, Παναγιώτης - Νικόλαος Σ.
dc.date.accessioned2010-10-12T12:51:36Z
dc.date.available2010-10-12T12:51:36Z
dc.date.issued2010-10-12T12:51:36Z
dc.identifier.urihttps://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/3614
dc.description.abstractΑντικείμενο της εργασίας είναι η ανάπτυξη ενός υποδείγματος εκτίμησης του πιστωτικού κινδύνου. Αφού εξετάσθηκε ο πιστωτικός κίνδυνος και οι βασικές παράμετροί του σε θεωρητική βάση, καθώς στα πλαίσια του Συμφώνου της Βασιλείας ΙΙ, αξιολογήθηκαν τρία βασικά υποδείγματα εκτίμησης της πιθανότητας αθέτησης (PD): Multivariate Discriminant Analysis, Logit και Probit. Στη συνέχεια αναπτύχθηκε ένα υπόδειγμα Logit, για την εκτίμηση της πιθανότητας αθέτησης σε χαρτοφυλάκιο καταναλωτικών δανείων ελληνικής τράπεζας. Το υπόδειγμα αυτό έχει ικανοποιητική προβλεπτική ικανότητα, δεδομένου ότι κατατάσσει σωστά μέχρι και το 70% των πελατών του δείγματος. Όμως, με αυτά τα ποσοστά επιτυχίας δεν μπορεί να χαρακτηριστεί αποτελεσματικό. Ενδεχόμενα το υπόδειγμα αυτό επηρεάσθηκε από την αυστηρή ταξινόμηση των πελατών της τράπεζας του δείγματος σε συνεπείς και ασυνεπείς.
dc.language.isoel
dc.rightsΑναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el
dc.subjectΠιστωτικός κίνδυνος
dc.subjectΔιαχείριση κινδύνου -- Οικονομετρικά μοντέλα
dc.subjectΔιαχείριση κινδύνου -- Στατιστικές μέθοδοι
dc.titleΑνάπτυξη υποδείγματος μέτρησης του πιστωτικού κινδύνου
dc.typeMaster Thesis
europeana.isShownAthttps://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/3614
europeana.typeIMAGE
dc.identifier.call332.7 ΡΟΔ
dc.description.abstractENThe subject of this study is to develop a model which enables the estimation of credit risk. At the beginning, the concept of credit risk, as well as the relevant subjects of Basel II, were presented and discussed. Next, three different methodologies aiming to measure credit risk were evaluated. Finally, a Logit type model was developed, based on the relevant data of a Greek bank. This model exhibited a satisfactory predictive ability, classifying correctly up to 70% of the customers in the sample. However, higher percentages are required to be characterized as efficient. A possible explanation of its limited ability, in the above sense, may be due to the strict classification of the clients in the sample, from the part of the bank which provided the needed data.


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Thumbnail

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
Εκτός από όπου διευκρινίζεται διαφορετικά, το τεκμήριο διανέμεται με την ακόλουθη άδεια:
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Επικοινωνήστε μαζί μας
Στείλτε μας τα σχόλιά σας
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»