dc.contributor.author | Τσακανίκας, Νικόλαος | |
dc.date.accessioned | 2010-07-07T12:08:24Z | |
dc.date.available | 2010-07-07T12:08:24Z | |
dc.date.issued | 2010-07-07T12:08:24Z | |
dc.identifier.uri | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/3552 | |
dc.description.abstract | Στην παρούσα έρευνα εξετάζονται τα φαινόμενα ημερολογιακών ανωμαλιών (εποχικά μοτίβα) στην ελληνική χρηματιστηριακή αγορά. Πιο αναλυτικά, εξετάζεται το φαινόμενο της ημέρας της εβδομάδος (Day-of-the-week effect), το φαινόμενο του Ιανουαρίου (January effect), το φαινόμενο της αλλαγής του μήνα (Turn-of-the-month effect) και το φαινόμενο της παραμονής των εορτών (Pre-holiday effect). Η ύπαρξη των παραπάνω φαινομένων ερευνάται τόσο στο Γενικό δείκτη τιμών του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών (ΧΑΑ) όσο και σε επτά ακόμη μετοχές του συγκεκριμένου δείκτη. | |
dc.language.iso | el | |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el | |
dc.subject | Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών | |
dc.subject | Μετοχές -- Τιμές | |
dc.subject | Μετοχές -- Στατιστικές μέθοδοι | |
dc.subject | Μετοχές -- Τιμές -- Μαθηματικά μοντέλα | |
dc.title | Εποχικά μοτίβα στις αποδόσεις των μετοχών του ΧΑΑ | |
dc.type | Master Thesis | |
europeana.isShownAt | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/3552 | |
europeana.type | IMAGE | |
dc.identifier.call | 332.642 ΤΣΑ | |