Μελέτη ενός ανανεωτικού μοντέλου κινδύνου στη θεωρία χρεοκοπίας

Abstract

Στη διπλωματική εργασία αυτή παρουσιάζεται η μελέτη του ανανεωτικού μοντέλου Erlang, το οποίο αποτελεί τη γενίκευση του κλασσικού μοντέλου της Θεωρίας Κινδύνου. Τόσο στο κλασσικό, όσο και στο ανανεωτικό μοντέλο της Θεωρίας Χρεοκοπίας μία τυχαία μεταβλητή εξαιρετικής σημασίας είναι ο χρόνος χρεοκοπίας. Δύο άλλες τυχαίες μεταβλητές που σχετίζονται με το χρόνο χρεοκοπίας είναι η τυχαία μεταβλητή του πλεονάσματος τη στιγμή ακριβώς πριν τη χρεοκοπία και τη στιγμή ακριβώς της χρεοκοπίας. Επειδή η μελέτη των τυχαίων μεταβλητών αυτών δίνουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία του πλεονάσματος, από ότι μόνο η μελέτη του χρόνου χρεοκοπίας, η εργασία ασχολείται με τη μελέτη των από κοινού και περιθωρίων προεξοφλημένων συναρτήσεων κατανομής και πυκνότητας πιθανότητας αυτών των τυχαίων μεταβλητών.