Show simple item record

dc.contributor.authorΑντωνόπουλος, Αριστομένης
dc.date.accessioned2009-07-22T10:36:28Z
dc.date.available2009-07-22T10:36:28Z
dc.date.issued2009-07-22T10:36:28Z
dc.identifier.urihttp://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/3150
dc.description.abstractΗ αξία σε κίνδυνο (Value at Risk) προσεγγίζει υποθετικά μόνο τέλειες αγορές, όπου κάποιος επενδυτής μπορεί να αγοράσει ή να πουλήσει οποιαδήποτε ποσότητα μετοχών χωρίς να προκληθεί κάποια σημαντική αλλαγή στις τιμές. Επειδή, όμως, τέτοιες αγορές δεν υπάρχουν, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι μια τυχόν προσπάθεια ρευστοποίησης μεγάλης ποσότητας μετοχών από έναν επενδυτή, επιφέρει ένα επιπλέον κόστος λόγω της διαφοράς τιμής αγοράς – πώλησης (bid-ask spread). Αυτό το κόστος είναι αναγκαίο να εκλαμβάνεται ως κίνδυνος ρευστότητας και να εμπεριέχεται στο κλασικό VaR. Στην εργασία αυτή γίνεται μια προσπάθεια να κατασκευαστεί και να εκτιμηθεί το μέτρο της προσαρμοσμένης για ρευστότητα Αξίας σε Κίνδυνο ενσωματώνοντας την μεταβλητότητα των τιμών bid και ask και εκτιμώντας το επιπλέον Var κόστος το οποίο ορίζεται ως κόστος ρευστοποίησης. Μελετώνται επτά χρηματιστηριακοί δείκτες για περίοδο 39 περίπου ετών., εκτιμώντας το Var και το expected shortfall (αναμενομένη απώλεια).
dc.language.isoel
dc.rightsΑναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el
dc.subjectRisk management
dc.subjectΔιαχείριση κινδύνου
dc.subjectΔιαχείριση κινδύνου -- Στατιστικές μέθοδοι
dc.subjectΧρηματοοικονομική ανάλυση
dc.titleΠροσαρμοσμένη για ρευστότητα αξία σε κίνδυνο (value-at-risk)
dc.typeMaster Thesis
europeana.isShownAthttp://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/3150
europeana.typeIMAGE
dc.identifier.call658.155 ΑΝΤ


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»