dc.contributor.author | Ναρλιώτου-Βοζιάνου, Αμαλία | |
dc.date.accessioned | 2006-04-03T12:07:43Z | |
dc.date.available | 2005-02-16T11:14:36Z | |
dc.date.issued | 2004-12-01T11:14:36Z | |
dc.identifier.uri | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/266 | |
dc.description.abstract | Το φαινόμενο της ημέρας της εβδομάδας (ΗΕ) αποτελεί μια μορφή ανωμαλίας της αποτελεσματικότητας της κεφαλαιαγοράς. Σύμφωνα με το φαινόμενο αυτό, σε όλες τις ημέρες της εβδομάδας δεν παρουσιάζεται η ίδια ημερήσια απόδοση της αγοράς, όπως θα περιμέναμε με βάση τη θεωρία των αποτελεσματικών αγορών. Η Υπόθεση της Αποτελεσματικής Αγοράς (Efficient Market Hypothesis), YAA, είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο έχει χτιστεί η σύγχρονη χρηματοοικονομική θεωρία. Ο σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να διερευνήσει αν το φαινόμενο της ανωμαλίας της “ημέρας της εβδομάδας¨ που εμφανίζεται στο Ελληνικό Χρηματιστήριο και συγκεκριμένα στις μετοχές του Δείκτη FTSE/ASE 20 και με ποια μορφή. Για το λόγο αυτό διεξάγεται εμπειρική έρευνα στον συγκεκριμένο Δείκτη για το χρονικό διάστημα 23 Σεπτεμβρίου 1997 μέχρι 28 Μαΐου 2004. Η παρούσα μελέτη έχει την ακόλουθη δομή. Στην ενότητα 2 παρουσιάζεται η επισκόπηση της σχετικής με το φαινόμενο διεθνούς και ελληνικής βιβλιογραφίας, στην ενότητα 3 παρουσιάζονται η μεθοδολογία και τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται για την εμπειρική μελέτη, στην ενότητα 4 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της εμπειρικής μελέτης και τέλος στην ενότητα 5 παρουσιάζονται τα συμπεράσματα. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | el | |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el | |
dc.subject | Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών | |
dc.title | Ημέρα της εβδομάδας :στο ΧΑΑ και άλλες αφορές | |
dc.type | Master Thesis | |
europeana.isShownAt | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/266 | |
europeana.type | IMAGE | |
dc.format.bytes | 421038 bytes | |