Now showing items 1-5 of 5

  • Asymptotic expansions of econometric estimators in time series models 

    Κυριακοπούλου, Δήμητρα (2012-05-23)
    Techniques for approximating probability distributions like the Edgeworth expansion have a long history in time series models. The purpose of this thesis is to give a detailed study of the asymptotic properties of the ...
  • Long memory in economic and financial time series 

    Κακαβάς, Χρήστος (2012-05-10)
    Η εργασία αυτή αποτελεί μια έρευνα της κύριας οικονομετρικής εργασίας των long memory διαδικασιών, της fractional integration, καθώς και της εφαρμογής τους σε οικονομικές και χρηματοοικονομικές σειρές. Αναπτύσσει τα ...
  • Properties of the BDS test under GARCH(1,1) filtering. 

    Νταντάμης, Χρήστος (2002-12-01)
    This study examines the size of the BDS test in the flexible framework that the GARCH(1,1) process provides us in terms of moment, memory and heterogeneity
  • Stock market dispersion and unemployment 

    Χρίστου, Ζαχαρούλα (2012-03-08)
    Σύμφωνα με την υπόθεση περί τομεακής μετατόπισης ι της ζήτησης, την οποία διατύπωσε ο Davis (1987)', η ανεργία προκαλείται, εν μέρη, λόγω της αναδιανομής των παραγωγικών συντελεστών (και δη της εργασία) από φθίνοντες τομείς ...
  • The performance of GARCH (1,1) models in forecasting volatility of financial markets. 

    Μπουλή, Ευσταθία (2002-12-01)
    The purpose of this study is to examine the forecasting performance of the GARCH (1, 1) model in an attempt to answer to the findings of several forecasts competitions that present the GARCH models as poor forecast predictors. ...

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»