Now showing items 1-4 of 4

  • VaR for U.S. and european stock indices 

    Sazdanoska, Mirjana (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017-01)
  • Μέθοδοι υπολογισμού της αξίας - σε - κίνδυνο μεικτών χαρτοφυλακίων 

    Κλεφτόγιαννη, Μαρία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016-03)
    Η έννοια της Αξίας σε Κίνδυνο (VAR) αποτελεί ένα από τα σύγχρονα και πιο δημοφιλή εργαλεία εκτίμησης του κινδύνου στον κόσμο των επενδύσεων και τον τομέα διαχείρισης κινδύνων. Σκοπός της παρούσης διπλωματικής εργασίας είναι ...
  • Τεχνικές Value – at – Risk για αποδόσεις μετοχών 

    Τσελίκης, Παναγιώτης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2014-02)
    Στην παρούσα Διπλωματική διατριβή παρουσιάζονται και εφαρμόζονται ένα πλήθος διαφορετικών τεχνικών για την εκτίμηση του μέτρου κινδύνου Value – at – Risk (VaR) στις αποδόσεις του αμερικάνικου δείκτη S&P 500. Η εφαρμογή ...
  • Υπολογισμός της αξίας σε κίνδυνο σε ναυτιλιακές αγορές 

    Σκούρας, Ανδρέας (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017-02)
    Η μέτρηση του κινδύνου αγοράς που προκαλείται από την υψηλή μεταβλητότητα των τιμών των ναύλων είναι ιδιαίτερα σημαντική για τους μετέχοντες στις ναυτιλιακές αγορές είτε πρόκειται για πλοιοκτήτες και ναυλωτές είτε για ...

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»