Αναζήτηση
Αποτελέσματα 1-10 από 23
Προσεγγίσεις για τον μετασχηματισμό Laplace του χρόνου χρεοκοπίας
(2009-10-20)
Μια ειδική περίπτωση της συνάρτησης των Gerber και Shiu στο κλασικό μοντέλο της θεωρίας κινδύνων είναι ο μετασχηματισμός Laplace του χρόνου χρεοκοπίας, T, στο μοντέλο. Μια βασική ιδιότητα της παραπάνω συνάρτησης είναι ότι, ...
Αντιλαμβανόμενος βαθμός της εικόνας των καταναλωτών αλκοολούχων ποτών βάσει του δημογραφικού τους προφίλ και μέθοδοι προώθησης προϊόντων
(2009-11-12)
Η παρούσα εργασία φιλοδοξεί να εξακριβώσει τη σχέση που πιθανώς υπάρχει μεταξύ εικόνας αλκοολούχων ποτών και των διαφόρων μεθόδων προώθησης προϊόντων καθώς επίσης και την επίδραση που μπορεί να έχουν κάποια από τα βασικά ...
Ανάπτυξη και μελέτη στατιστικών μοντέλων μέτρησης πιστωτικού κινδύνου και ελέγχου φερεγγυότητας εταιριών
(2009-02-19)
Ένας κλάδος που στις μέρες μας παρουσιάζει μεγάλη ανάπτυξη είναι ο κλάδος της ασφάλισης πιστώσεων. Η ύπαρξη του συγκεκριμένου κλάδου οφείλεται στην αδυναμία ορισμένων εταιρειών να αντεπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους απέναντι ...
Συνθετικά διαγράμματα ελέγχου
(2009-04-28)
Σκοπός αυτής της διπλωματικής εργασίας είναι η καταγραφή και η παρουσίαση των συνθετικών διαγραμμάτων ελέγχου, αλλά και η σύγκρισή τους με τα διαγράμματα τύπου Shewhart. Σε κάθε παραγωγική διεργασία θα υπάρχει πάντα μια ...
Copulas και οι εφαρμογές τους στη διαχείριση κινδύνου και στα χρηματοοικονομικά
(2009-09-23)
Τις τελευταίες δεκαετίες, οι συζεύξεις (copulas) έχουν αναγνωριστεί ως ένα σημαντικό εργαλείο στα Χρηματοοικονομικά. H έννοια των copulas εισήχθη πρώτη φορά το 1959 από τον Α.Sklar. Μία σύζευξη (copula) είναι μια συνάρτηση ...
Τιμολόγηση παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων
(2009-11-12)
Τα Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα είναι εργαλεία σταθεροποίησης, εξομάλυνσης και περιορισμού των κινδύνων των οικονομικών συναλλαγών (αντιστάθμιση κινδύνου – hedging). Σκοπός της εργασίας είναι η αναφορά των πιο γνωστών ...
Στατιστική ανάλυση σεισμικών δεδομένων με τη χρήση της θεωρίας ακραίων τιμών
(2009-11-12)
Κύριος στόχος της εργασίας αυτής είναι η παρουσίαση στατιστικών μεθόδων από την θεωρία ακραίων τιμών, κατάλληλων για την στατιστική ανάλυση σεισμικών δεδομένων. Με την εφαρμογή αυτών των μεθόδων σε πραγματικά δεδομένα, ...
Διερεύνηση των χαρακτηριστικών των χρονολογικών σειρών αποδόσεων των μετοχών
(Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2009-11)
Η διαρκώς αυξανόμενη χρήση των χρονολογικών σειρών δεδομένων για τη μελέτη του πλέγματος των σχέσεων μεταξύ των παραμέτρων του οικονομικού και ιδιαίτερα του χρηματοοικονομικού περιβάλλοντος, έχει οδηγήσει στη διαμόρφωση ...
Προσαρμοσμένη για ρευστότητα αξία σε κίνδυνο (value-at-risk)
(2009-07-22)
Η αξία σε κίνδυνο (Value at Risk) προσεγγίζει υποθετικά μόνο τέλειες αγορές, όπου κάποιος επενδυτής μπορεί να αγοράσει ή να πουλήσει οποιαδήποτε ποσότητα μετοχών χωρίς να προκληθεί κάποια σημαντική αλλαγή στις τιμές. Επειδή, ...
Εκτίμηση ζήτησης χρήματος σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(2009-10-14)
Οι εμπειρικές εκτιμήσεις της ζήτησης χρήματος χρησιμοποιούνται από τις νομισματικές αρχές ως εργαλείο σχεδιασμού των ενεργειών τους με κύριο στόχο την άσκηση κατάλληλης νομισματικής πολιτικής. Ανάλογα με τις οικονομικές ...